Estratégia de opções curta straddle

Short Straddle.
A estratégia.
Um straddle curto dá a você a obrigação de vender as ações no preço de exercício A e a obrigação de comprar as ações no preço de exercício A se as opções forem atribuídas.
Ao vender duas opções, você aumenta significativamente a receita que teria alcançado com a venda de um put ou de um call sozinho. Mas isso tem um custo. Você tem um risco ilimitado no lado positivo e um risco substancial de queda.
Operadores avançados podem executar essa estratégia para aproveitar uma possível redução na volatilidade implícita. Se a volatilidade implícita é anormalmente alta sem motivo aparente, a opção de compra e venda pode ser supervalorizada. Após a venda, a ideia é esperar que a volatilidade caia e feche a posição com lucro.
Opções de Guy's Tip.
Mesmo se você está disposto a aceitar alto risco, você pode querer considerar um estrangulamento curto, já que seu ponto ideal é mais amplo do que um straddle curto.
Vender uma chamada, preço de exercício A Vender preço de exercício, preço de exercício A Geralmente, o preço da ação estará em greve A.
NOTA: Ambas as opções têm o mesmo mês de vencimento.
Quem deve executá-lo
NOTA: Esta estratégia é adequada apenas para os comerciantes mais avançados e não para os fracos de coração. Short straddles são principalmente para profissionais de mercado que assistem a sua conta em tempo integral. Em outras palavras, este não é um comércio que você administra no campo de golfe.
Quando executá-lo.
Você está esperando um movimento mínimo no estoque. (Na verdade, você deve estar certo de que o estoque vai ficar perto de greve A.)
Break-even na expiração.
Existem dois pontos de equilíbrio:
Greve A menos o crédito líquido recebido. Greve A mais o crédito líquido recebido.
O ponto doce.
Você quer o estoque exatamente no strike A na expiração, então as opções expiram sem valor. No entanto, isso é extremamente difícil de prever. Boa sorte com isso.
Lucro Potencial Máximo.
O lucro potencial é limitado ao crédito líquido recebido pela venda da chamada e da venda.
Perda Potencial Máxima.
Se a ação subir, suas perdas poderiam ser teoricamente ilimitadas.
Se a ação cair, suas perdas podem ser substanciais, mas limitadas ao preço de exercício menos o crédito líquido recebido pela venda do straddle.
Ally Invest Margin Requirement.
A exigência de margem é a exigência de chamada curta ou curta (o que for ótimo), mais o prêmio recebido do outro lado.
NOTA: O crédito líquido recebido pelo estabelecimento do straddle curto pode ser aplicado ao requisito de margem inicial.
Após essa posição ser estabelecida, um requisito de margem de manutenção contínua pode ser aplicado. Isso significa que, dependendo do desempenho do subjacente, é possível aumentar (ou diminuir) a margem necessária. Tenha em mente que este requisito está sujeito a alterações e é por unidade. Portanto, não se esqueça de multiplicar pelo número total de unidades quando estiver fazendo as contas.
Conforme o tempo passa.
Para esta estratégia, o decaimento do tempo é seu melhor amigo. Ele funciona duplamente a seu favor, corroendo o preço das duas opções que você vendeu. Isso significa que se você optar por fechar sua posição antes da expiração, será menos dispendioso comprá-la de volta.
Volatilidade implícita.
Depois que a estratégia é estabelecida, você realmente quer que a volatilidade implícita diminua. Um aumento na volatilidade implícita é perigoso porque funciona duplamente contra você, aumentando o preço de ambas as opções vendidas. Isso significa que, se você quiser fechar sua posição antes da expiração, será mais caro recomprar essas opções.
Um aumento na volatilidade implícita também sugere uma maior possibilidade de uma oscilação nos preços, ao passo que você deseja que o preço das ações permaneça estável em torno do strike A.
Verifique sua estratégia com as ferramentas do Ally Invest.
Use a Calculadora de lucros e perdas para estabelecer pontos de equilíbrio, avaliar como sua estratégia pode mudar como abordagens de expiração e analisar os gregos da opção. Examine os gráficos de volatilidade do estoque. Se você está fazendo isso como uma estratégia de volatilidade, você quer ver a volatilidade implícita anormalmente alta em comparação com a volatilidade histórica.
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As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, consulte o folheto Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de iniciar as opções de negociação. Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo.
As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos tributários complexos. Por favor, consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá a mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou dos gregos estejam corretas.
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Short Straddle (Sell Straddle)
O short straddle - ou straddle sell straddle - é uma estratégia de opções neutras que envolve a venda simultânea de um put e uma call da mesma ação subjacente, preço de strike e data de vencimento.
Short straddles são lucro limitado, estratégias de negociação de opções de risco ilimitadas que são usadas quando o trader de opções pensa que os títulos subjacentes terão pouca volatilidade no curto prazo.
Lucro Limitado.
O lucro máximo para o short straddle é alcançado quando o preço da ação subjacente na data de vencimento é negociado ao preço de exercício das opções vendidas. A esse preço, ambas as opções expiram sem valor e o comerciante de opções consegue manter todo o crédito inicial como lucro.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Prêmio Líquido Recebido - Comissões Lucro Máximo Lucrado Obtido Quando Preço de Subjacente = Preço de Exercício de Short Call / Put.
Risco Ilimitado
Grandes perdas para o short straddle podem ser incorridas quando o preço das ações subjacentes faz um movimento forte, seja para cima ou para baixo na expiração, fazendo com que a chamada curta ou a venda curta expire no fundo do dinheiro.
A fórmula para calcular a perda é dada abaixo:
Perda Máxima = Perda Ilimitada Ocorre Quando o Preço Subjacente> Preço de Exercício da Oferta Curta + Prêmio Líquido Recebido OU Preço do Subjacente O Guia de Opções.
Estratégias Neutras.
Estratégias de Opções.
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Short Straddle.
O que é um 'Short Straddle'?
Um straddle curto é uma estratégia de opções realizada mantendo uma posição curta em uma chamada e uma put que têm o mesmo preço de exercício e data de vencimento. O lucro máximo é o valor do prêmio coletado por meio da gravação das opções.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Short Straddle'
Se um trader escrever um straddle com um preço de exercício de $ 25 e o preço das ações subir até $ 50, o trader seria obrigado a vender as ações por $ 25. Se o investidor não detinha as ações subjacentes, ele ou ela seria forçado a comprá-lo no mercado por US $ 50 e vendê-lo por US $ 25.
O short straddle é uma estratégia arriscada que um investidor usa quando acredita que o preço de uma ação não irá subir ou descer significativamente. Devido ao seu grau de risco, o short straddle deve ser empregado apenas por traders avançados, devido à quantidade ilimitada de risco associada a um movimento muito grande para cima ou para baixo.

Estratégia de opções curta straddle
A estratégia de opções de curto prazo é uma estratégia de opções neutra que capitaliza a contração de volatilidade, decaimento de teta e movimentos menores de subida ou descida no ativo subjacente. essencialmente, o short straddle envolve a venda de uma chamada curta e de uma venda curta do mesmo preço de exercício na mesma série de vencimento. É semelhante a um estrangulamento curto, exceto que os preços de exercício em um curto straddle são os mesmos.
Esta é a diferença chave entre estrangula e straddles.
Pontos chave.
Short straddles sempre envolvem vender a mesma chamada e colocar o preço de exercício Short strangles pode ser vendido a qualquer chamada e colocar preço de exercício Short straddles capitaliza mais em decadência de volatilidade e movimento mínimo no ativo subjacente Ally Invest é o melhor & amp; corretor mais barato para negociar short straddles Ally cobra apenas US $ 0,50 por contrato de opções.
Definição de Estratégia de Opção de Straddle Curta.
-Vender 1 chamada (mesmo preço de exercício)
-Vender 1 put (mesmo preço de exercício)
Exemplo de Straddle Curto.
Stock XYZ está sendo negociado a US $ 50 por ação.
Vender 50 chamadas por US $ 0,70.
Vender 50 put por US $ 0,70.
O crédito líquido recebido por esse negócio é de US $ 1,40 (US $ 140), o prêmio de ambas as posições de opções curtas.
O melhor cenário para um straddle curto é que o instrumento subjacente não se mova de forma alguma. Se o estoque XYZ permanecesse em US $ 50 até o vencimento, esse negócio seria totalmente lucrativo.
Normalmente, straddles curtos são negociados no dinheiro ou muito próximo a ele, mas eles tecnicamente don t tem que ser. Desde que tanto a call curta quanto a put curta tenham o mesmo preço de exercício, é considerado um straddle curto.
Lucro e Perda Máximos para Short Straddle.
Lucro máximo para um short straddle = PREMIUM RECEIVED.
Perda máxima para um curto straddle = ILIMITADO.
O lucro máximo para um short straddle é sempre a soma total do prêmio recebido. No caso do XYZ, é $ 140.
A perda máxima não é tão atraente. Para a parte de chamada curta de um straddle curto, a perda máxima é teoricamente ilimitada. Se a ação XYZ chegar a US $ 100 por ação, a opção de compra será um grande perdedor. Por outro lado, se XYZ for para $ 0 por ação, o put curto será um grande perdedor, mas a perda é definida para o put curto.
Portanto, a situação ideal para a estratégia de opções de curto prazo é não ter o instrumento subjacente em movimento e a volatilidade se contrair drasticamente. Short straddles são altamente eficazes para expressar uma opinião de mercado muito neutra ou uma opinião pessimista sobre a volatilidade.
Break-Even para um Short Straddle.
O short-straddle break-even tem tanto uma vantagem quanto uma desvantagem.
Para o lado negativo, o break-even = o straddle strike & # 8211; o prêmio recebido.
Para o lado positivo, o break-even = o straddle strike + o prêmio recebido.
Por que comércio de curto com straddles?
Antecipar muito pouco movimento no movimento subjacente, ou ligeiro movimento lateral, é o principal motivo para implementar a estratégia de opções de curto alcance. Ao contrário de um strangle curto ou condor de ferro, os straddles curtos serão mais sensíveis à contração / expansão de volatilidade e ao decaimento theta. Isso ocorre porque os straddles curtos são tipicamente negociados no dinheiro ou em torno dele.
Por exemplo, se a ação XYZ deve liberar os ganhos na próxima semana, e sua opinião é que a divulgação dos resultados terá um impacto mínimo no preço das ações, você pode expressar sua opinião colocando um short straddle antes do anúncio. Se a volatilidade for alta no anúncio dos resultados, e o anúncio não tiver impacto sobre as ações, a volatilidade provavelmente diminuirá e o straddle curto será lucrativo. Portanto, o short straddle também é eficaz para expressar uma visão de baixa sobre a própria volatilidade.
E quanto ao decaimento de Theta (Time)?
O decaimento de teta de curto-circuito é uma das únicas maneiras pelas quais o comércio produz lucro, além de contração de volatilidade. O prêmio tem o preço fora das opções de caixa eletrônico mais rápido do que as opções de ITM, portanto, as faixas curtas se beneficiam muito com a decadência do tempo. Ambas as pernas do comércio, o curto e o curto, são benéficos para o decaimento do teta.
Dicas importantes para straddles curtos.
Os comerciantes devem usar cautela adicional ao negociarem straddles curtos, pois é uma negociação de risco indefinida. Embora a negociação seja de entrada de pedidos aberta delta-neutra, movimentos grandes em qualquer direção no subjacente podem causar perdas significativas.
Além disso, grandes aumentos de volatilidade também podem causar perdas significativas. A coisa mais importante a ser lembrada quando se transacciona o short straddles é que movimentos dramáticos para cima ou para baixo prejudicam significativamente a posição. É por isso que vender straddles é uma tática comum para grandes índices de beta baixa que não se movimentam tanto quanto ações individuais, ou seja, SPX. Alguns ETFs também são opções de ativos subjacentes populares, como o SPY.
FATOS RÁPIDOS:
- US $ 3,95 + US $ 0,50 por contrato.
- $ 0 Mínimo da conta.
- Exercício com opção de $ 4,95 & amp; Taxa de Atribuição.
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Posts relacionados:
A estratégia de opções de longo prazo é uma estratégia de opções neutra que capitaliza os aumentos de volatilidade e significativos para cima ou para baixo.
A estratégia de opções de straddle é uma estratégia de negociação de opções neutra que envolve a compra da mesma chamada de preço de exercício.
A estratégia de opção de estrangulamento curto é uma estratégia de opções neutra que capitaliza a contração de volatilidade e o decaimento teta. Um pequeno estrangulamento pode.
A estratégia de opção de estrangulamento longo é uma estratégia de negociação de opções neutra com risco limitado que capitaliza em cima ou.

Straddle
O que é um 'Straddle'?
Uma straddle é uma estratégia de opções na qual o investidor mantém uma posição em uma chamada e coloca com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, pagando ambos os prêmios. Essa estratégia permite que o investidor lucre, independentemente de o preço do título subir ou descer, supondo que o preço das ações sofra alguma alteração significativa.
QUEBRANDO 'Straddle'
Mecânica e Características do Straddle.
A chave para a criação de uma longa posição de straddle é comprar uma opção de compra e uma opção de venda. Ambas as opções devem ter o mesmo preço de exercício e data de vencimento. Se os preços de exercício não correspondentes forem comprados, a posição será considerada um estrangulamento, não um straddle.
As posições longas do straddle têm lucro ilimitado e risco limitado. Se o preço do ativo subjacente continuar a aumentar, o lucro potencial é ilimitado. Se o preço do ativo subjacente for zero, o lucro seria o preço de exercício menos os prêmios pagos pelas opções. Em ambos os casos, o risco máximo é o custo total para inserir a posição, que é o preço da opção de compra mais o preço da opção de venda.
O lucro quando o preço do ativo subjacente está aumentando é dado por:
Lucro (em alta) = Preço do ativo subjacente - o preço de exercício da opção de compra - prêmio líquido pago.
O lucro quando o preço do ativo subjacente está diminuindo é dado por:
Lucro (baixo) = Preço de exercício da opção de venda - preço do ativo subjacente - prêmio líquido pago.
A perda máxima é o prêmio líquido total pago mais quaisquer comissões comerciais. Essa perda ocorre quando o preço do ativo subjacente é igual ao preço de exercício das opções na expiração.
Existem dois pontos de equilíbrio em uma posição de straddle. O primeiro, conhecido como o ponto de equilíbrio superior, é igual ao preço de exercício da opção de compra mais o prêmio líquido pago. O segundo, o menor ponto de equilíbrio, é igual ao preço de exercício da opção de venda menos o prêmio pago.
Exemplo de Straddle.
Uma ação custa US $ 50 por ação. Uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 50 custa US $ 3, e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício também é cotada a US $ 3. Um investidor entra em um straddle comprando uma de cada opção.
A posição lucrará no vencimento se o preço das ações estiver acima de US $ 56 ou abaixo de US $ 44. A perda máxima de US $ 6 ocorre se o estoque permanecer com o preço de US $ 50 no vencimento. Por exemplo, se o preço da ação for US $ 65, a posição seria lucrativa:

Short Straddle.
Descrição.
Um curto straddle é uma combinação de escrever chamadas descobertas (bearish) e escrever puts descobertas (bullish), ambas com o mesmo preço de exercício e expiração. Juntos, eles produzem uma posição que prevê uma faixa de negociação estreita para o estoque subjacente.
Antes de haver opções, era difícil para os investidores lucrarem diretamente com uma previsão precisa que não envolvesse um aumento ou queda acentuada das ações. O short straddle é um exemplo de estratégia que faz. Coletando dois prêmios iniciais inicialmente, o investidor cria uma margem de erro maior, em comparação com a redação de apenas uma opção de compra ou de venda. No entanto, os riscos são substanciais no lado negativo e ilimitados no lado positivo, caso ocorra uma grande movimentação.
O investidor pode ser capaz de reduzir a chance de atribuição, selecionando um prazo mais longo para a expiração, e monitorando o estoque subjacente de perto e estar pronto para tomar medidas rápidas. Ainda assim, nenhuma precaução pode mudar os fundamentos: recompensas limitadas para risco ilimitado.
Posição líquida (no vencimento)
GANHO MÁXIMO
PERDA MÁXIMA.
A estratégia espera por um preço estável das ações durante a vida das opções e um nível de volatilidade implícita regular ou decrescente.
Por causa do risco substancial, se o preço das ações sair da faixa de negociação esperada, a opinião sobre a estabilidade de curto prazo da ação provavelmente será razoavelmente forte.
Essa estratégia envolve a venda de uma opção de compra e uma opção de venda com a mesma expiração e preço de exercício. Geralmente, lucra se o preço das ações e a volatilidade permanecerem estáveis.
Motivação.
Ganhe renda com o prêmio de venda.
Variações
Um straddle curto assume que as opções de call e put têm o mesmo preço de exercício. Veja a discussão sob strangle curto para uma variação na mesma estratégia, mas com um strike de call maior e um strike de put menor.
Em mais uma aplicação, um cauteloso, mas ainda otimista, proprietário pode reduzir uma posição de estoque existente e simultaneamente escrever um short straddle, uma estratégia conhecida como straddle ou straddle. Para uma discussão mais longa sobre esse conceito, consulte strangle coberto.
O risco máximo é ilimitado. O pior que pode acontecer é que a ação suba para o infinito, e o resultado do pior para o pior é que a ação caia para zero. No primeiro caso, a perda é infinitamente grande; e no segundo, a perda é o preço de exercício. Em qualquer caso, a perda é reduzida pelo montante do prêmio recebido pela venda das opções.
Se o preço da ação for maior do que a greve de chamada, o investidor será atribuído e, portanto, obrigado a vender ações ao preço de exercício e comprá-lo no mercado. Se o preço da ação for menor do que o da venda, o investidor será atribuído e, portanto, será obrigado a comprar ações ao preço de exercício, independentemente do valor de mercado mais baixo. Isso significa liquidá-lo no mercado para uma perda imediata ou manter uma ação que custa mais do que seu valor de mercado atual.
O ganho máximo é limitado aos prêmios recebidos no início. O melhor que pode acontecer é que o preço das ações, no vencimento, esteja exatamente no preço de exercício. Nesse caso, ambas as opções curtas expiram sem valor, e o investidor embolsa o prêmio recebido pela venda das opções.
Perda de lucro.
O lucro potencial é extremamente limitado. Na melhor das hipóteses, as posições vendidas são mantidas em vencimento e o estoque é fechado exatamente no preço de exercício, e as duas opções expiram sem serem atribuídas. O investidor, em seguida, mantém os prêmios para as chamadas e puts.
Qualquer outro resultado envolve ser atribuído ou ser conduzido para cobrir uma ou ambas as partes do straddle. Dependendo do preço das ações, o resultado líquido será um lucro menor ou uma perda. Os prêmios "duplos" recebidos no início oferecem alguma margem de erro caso as ações se movam em qualquer direção, mas o potencial para perdas enormes permanece.
Essa estratégia é interrompida mesmo se, no vencimento, o preço das ações estiver acima ou abaixo do preço de exercício pelo valor total da receita recebida. Em qualquer um desses níveis, o valor intrínseco de uma opção será igual ao prêmio recebido pela venda de ambas as opções, enquanto a outra opção expirará sem valor.
Breakeven upside = strike + premiums recebidos.
Downeven breakeven = strike - prêmios recebidos.
Volatilidade.
Extremamente importante. As chances de sucesso dessa estratégia seriam melhores se a volatilidade implícita caísse. Se o preço da ação permanecer estável e a volatilidade implícita cair rapidamente, o investidor pode conseguir fechar a posição para um lucro bem antes do vencimento.
Por outro lado, se a volatilidade implícita aumenta inesperadamente, o efeito sobre essa estratégia é muito negativo. A possibilidade do movimento subjacente para além do ponto de equilíbrio parece mais provável (pelo menos na opinião do mercado) e, consequentemente, o custo de fechar o escalonamento também aumenta. Isso poderia forçar o investidor a fechar com prejuízo, apenas para evitar novas perdas.
Decaimento do Tempo.
Efeito positivo extremamente importante. Cada dia que passa sem um movimento no preço da ação subjacente traz ambas as opções um dia mais perto de expirar, o que obviamente seria o melhor cenário do investidor.
Risco de atribuição.
A atribuição antecipada, embora possível a qualquer momento, é mais um risco sob certas circunstâncias: para uma chamada, pouco antes de a ação passar ex-dividendo; para um put, quando ele vai fundo no dinheiro. Mas o short straddle envolve duas pernas curtas que podem ser atribuídas a qualquer momento durante a vida das opções, portanto os investidores devem monitorar a probabilidade de atribuição.
E esteja ciente de que uma situação em que uma ação está envolvida em um evento de reestruturação ou capitalização, como uma fusão, incorporação, cisão ou dividendo especial, poderia perturbar completamente as expectativas típicas em relação ao exercício antecipado de opções sobre a ação.
Risco de Expiração.
O investidor não pode saber ao certo se foram ou não atribuídos até a segunda-feira após o vencimento. Se o estoque estiver um pouco acima e abaixo do preço de exercício no dia anterior à expiração, é até concebível que ambas as opções sejam atribuídas. O investidor teria que se preparar para várias contingências, incluindo ser designado em uma opção, a outra opção, ambas ou nenhuma. Não existe uma maneira segura de "cobrir" todos os resultados, e adivinhar errado pode resultar em uma posição de estoque inesperada longa ou curta na segunda-feira seguinte, sujeita a um movimento adverso no estoque no fim de semana.
Monitorar de perto e separar os recursos para lidar com todos os resultados é uma maneira de se preparar para esse risco; fechar o straddle out cedo é o contrário.
Essa estratégia é realmente uma corrida entre a volatilidade e a decadência do tempo. Volatilidade é a tempestade que pode explodir a qualquer momento e causar perdas extremas, ou pode não acontecer. A passagem do tempo traz o investidor a cada dia um pouco mais perto de perceber o lucro esperado.
Note-se que esta posição é realmente uma chamada nua e nua colocar combinado.
Posição Relacionada.
Posição Comparável: N / A.
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