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Academia de Negociação do Hedge Fund.
Uma estratégia de negociação rentável para o S & amp; P 500.
11 de dezembro de 2011 02:16.
Existe uma estratégia de negociação secreta para o S & P 500 que está enterrada no meu artigo anterior, "Como saber se estamos em um mercado de urso". Nesse artigo, forneci um indicador que fornece alguma ajuda para determinar se um está atualmente em um mercado de baixa ou baixa. Para recapitular, examinei os fechamentos trimestrais do S & P 500 e apliquei os seguintes critérios:
1) Dois fechamentos trimestrais maiores e sequenciais indicam um mercado em alta.
2) Dois fechamentos trimestrais inferiores sequenciais indicam um mercado cíclico de baixa.
3) Você permanece no mercado de touro ou urso indicado até chegar a 2 fechamentos trimestrais sequenciais na direção oposta à tendência atual.
O leitor perspicaz terá percebido que qualquer indicador pode sempre ser transformado em uma estratégia de negociação ou sistema de negociação, e este não é diferente. As regras para esta estratégia de negociação rentável são simples:
1) Vá em frente quando chegar a 2 fechamentos trimestrais sequenciais mais altos.
2) Saia do seu tempo e curta quando chegar a 2 fechamentos trimestrais inferiores sequenciais.
3) Saia do seu curto e vá longo quando você chegar nos próximos 2 trimestrais sequenciais superiores.
Comecei meu backtest com o fechamento trimestral do S & amp; P 500 de 3/31/1950 (um tanto arbitrariamente, como é onde meus dados começam), e assim meu primeiro sinal de compra foi em 29/09/1950. O backtest termina em 30/09/2011, quando a estratégia sai da sua posição comprada. O sistema está atualmente em aberto em 30/09/2011, mas eu ignoro a marcação a mercado para os fins deste teste, já que ele está mudando diariamente e só será corrigido em 30/12/2011. Para os propósitos deste teste, presumo que o S & P 500 foi facilmente investível com futuros, ETFs ou fundos mútuos em todo o período de backtest (o que não foi). Eu suponho que se pode entrar e sair de todas as negociações a preços trimestrais de fechamento sem derrapagem. Eu ignoro todas as comissões, taxas de administração, bem como dividendos ou juros recebidos ou pagos. Isso é praticamente uma parte de trás do teste de envelope feito em uma planilha. Qualquer leitor com software de backtesting mais sofisticado é incentivado a escrever com resultados mais sutis. Aqui estão meus resultados:
Podemos ver, a partir desses resultados, que a estratégia (tomando todos os sinais longos e curtos, de tal forma que estamos sempre no mercado) retornou 1834% desde 1950. Se nós apenas tivéssemos sinais longos, a estratégia retornou 3219%; e se pegássemos apenas sinais curtos, a estratégia retornou -53%. Uma estratégia simples de comprar e manter durante o período de backtest retornou 5717% sem contar dividendos.
1) A falta de um índice é uma maneira difícil de ganhar dinheiro. Com esta estratégia de negociação, é melhor tomar apenas os sinais longos e usar os sinais curtos como uma disciplina para reduzir a exposição do mercado a um potencial mercado de baixa. Alternativamente, pode-se pegar também os sinais curtos, mas deve-se obter lucros antecipadamente, e não esperar que o sinal longo cubra o curto.
2) Buy-and-hold é barato de implementar, e você ganha mais dinheiro do que essa estratégia de market timing. Existem, no entanto, algumas ressalvas. Um investidor buy-and-hold deve estar preparado para suportar uma série de grandes drawdowns (às vezes superiores a 50%, como todos sabemos da nossa experiência da última década). E uma estratégia buy-and-hold é melhor aconselhada para países que estão em ascendência e em períodos que começam com avaliações baixas. Eu diria que os EUA e seus mercados atualmente falham em ambos os critérios.
3) Há um forro de prata para a estratégia de negociação que apresentei. Do histórico backtest, podemos ver que o maior rebaixamento de qualquer preço de entrada no lado longo foi de -15,7%. É claro que o desempenho passado não é garantia, e os rebaixamentos futuros poderiam ser maiores, mas se alguém estiver disposto a correr o risco, pode-se implementar uma versão alavancada da estratégia de longo prazo. Usando uma alavancagem de 3x, o retorno histórico teria sido de 9657%, com um rebaixamento máximo de cerca de 47%, batendo com folga o retorno de comprar e manter (e com um rebaixamento máximo mais baixo). Hoje, é possível implementar essa estratégia de negociação alavancada de longo prazo usando os contratos futuros S & amp; P E-mini. Infelizmente, pode ser necessário esperar meses, ou mesmo anos, para que o próximo sinal longo seja acionado.
Divulgação: Não tenho posições em quaisquer ações mencionadas, e não há planos para iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.
Coletivo2 Blog.
Início de entrevistas com líderes comerciais, anúncios de produtos C2 e reflexões ocasionais da gerência.
Estratégia de Negociação da Semana: 25k E-mini SP500 Portfolio.
Quaisquer resultados mencionados ou mostrados são baseados em desempenho simulado ou hipotético que possuem certas limitações. Veja no final desta postagem a divulgação completa e avisos importantes. Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A maioria das pessoas perde dinheiro ao negociar. Esses resultados são baseados em estatísticas que estavam em vigor a partir de 7 de dezembro de 2017, quando este perfil e artigo foram editados.
Esta semana conversamos com Andrés Padrones, Líder Comercial da Collective2, em Madri, sobre sua estratégia de negociação C2 25k E-mini SP500 Portfolio. Ele também gerencia as estratégias SP500 Protemeo v2 e 30k Futures Portfolio.
Andrés Padrones acha que a pesquisa de mercado é fundamental para encontrar alfa nos mercados.
Conte-nos um pouco sobre você.
Sou PhD em ciências estatísticas, mas atualmente estou focado nos mercados financeiros. Em termos do meu trabalho diário, trabalho há mais de dez anos para diferentes empresas de consultoria aqui em Madri, Espanha, desenvolvendo modelos preditivos estatísticos.
Um dos meus primeiros trabalhos foi em um banco que trabalhava em gerenciamento de risco de crédito, e foi lá que descobri meu amor pelos mercados financeiros e pelo comércio em geral. Eu sempre gostei de jogos de estratégia e, para mim, a negociação é a melhor maneira de formular uma estratégia real. Se um negócio funciona bem para você, você ganha uma recompensa & # 8230; ou, alternativamente, você experimenta uma perda. É muito justo. & # 8221;
Negociação Algoritmica vs. Discricionária.
& # 8220; Eu não acredito em negociações discricionárias. Eu não estou dizendo que é impossível ter sucesso com negociações discricionárias, mas acho que é muito difícil manter a rentabilidade ano após ano. A negociação algorítmica tem vantagens notáveis sobre a negociação discricionária.
Todas as minhas estratégias são 100% algorítmicas. Eu não acredito em negociações discricionárias.
Você define stop loss?
"Claro. O uso de paradas é uma maneira de quantificar o risco assumido e minimizar o risco de ruína. Além disso, as paradas permitem o dimensionamento de posição dinâmica para que contratos adicionais possam ser adicionados quando um modelo solicitar. [Nota do editor: As perdas de parada não limitam as perdas em todas as condições de mercado.]
Quais instrumentos você comercializa e por quê?
"Trabalho com futuros, principalmente. Eles oferecem grande alavancagem e liquidez. & # 8221;
Como você desenvolveu sua estratégia? Você tentou outras idéias primeiro?
& # 8220; Quase todas as minhas estratégias (eu uso 12 no total) têm o que eu acredito ser uma vantagem de mercado. Baseio essa afirmação na pesquisa que realizei ao longo de muitos anos.
Eu diria que 90% das minhas idéias iniciais acabam não funcionando, 10% mostram alguma validade, e meros 2% provam que valem a pena. Definitivamente é um processo. Dedico a maior parte do meu tempo à pesquisa de algoritmos, criação de portfólios e gerenciamento de estratégias. # 8221;
Você já "pirâmide" # 8221; ou double-down em posições? Em caso afirmativo, existem regras que você segue?
A Prometeo irá duplicar os tamanhos de posição nos próximos negócios e o 30k Portfolio ainda está trabalhando com um contrato único.
Minha estratégia de gerenciamento de dinheiro favorita é o Weighted Fixed Ratio (Rácio fixo ponderado) de Ryan Jones (descrito em seu livro The Trading Game). Se você quiser entender a importância da gestão do dinheiro na negociação, eu realmente recomendo este livro.
Este método de razão fixa aumenta as posições, mantendo constante a relação sobre o rebaixamento máximo esperado. & # 8221;
O 25k SP500 e o 30k Portfolio obtiveram a Certificação Trades-Own-System (TOS). Isso significa que, embora os resultados mostrados sejam hipotéticos, o Collective2 verifica se o líder comercial acompanha seus próprios sinais em uma conta de corretagem ativa com dinheiro real.
Por que você usa o Collective2? Você tem algum conselho para alguém que não esteja familiarizado com o C2?
& # 8220; Eu amo o Collective2; é um ótimo projeto. É um site exclusivo que permite mostrar o preço real executado nas contas do AutoTrader. Além disso, o Programa de Certificação TOS ("Trade-Own-Strategy & # 8221; Certification") torna mais fácil saber quando os Líderes Comerciais estão arriscando seu próprio dinheiro com a sua estratégia. # 8221;
Algum conselho para pessoas que querem se inscrever em uma estratégia no Collective2 e depois AutoTrade na sua conta de corretor?
"Observamos o comportamento de meus inscritos nos últimos anos e é variado. Eu notei que quando uma estratégia tem até um pequeno rebaixamento, ela vê muitos descadastramentos. O que, é claro, significa que os assinantes se desconectam da estratégia no momento imediatamente anterior à chegada e sentem falta dela. Então, se eu tivesse que dar um conselho, seria: seja paciente. Reconheça que as perdas fazem parte da negociação. Se você pensou o suficiente em uma estratégia para começar a negociar, tente manter o rumo e seja paciente, pelo menos por um tempo.
Finalmente, encorajo vivamente os assinantes a procurarem o “Trades-Own-Strategy & # 8221; estratégias. E então, quando você encontrar uma ou duas estratégias que você gosta, entenda o risco antes de começar a negociar. Sabe o que o rebaixamento máximo tem sido até agora. Suponha que você verá isso novamente e mais. Se você não puder lidar com um rebaixamento, esse tipo de negociação provavelmente não é adequado para você. Não há fórmulas mágicas na negociação, afinal. & # 8221;
* Uma estratégia que obteve a certificação Trades-Own-Strategy (TOS) significa que o líder comercial negocia a estratégia em uma conta de corretagem real e financiada, verificada pelo Collective2.
Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros.
Esses resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação maior ou menor pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.
Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar adversamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico, que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar adversamente os resultados reais de negociação.
Premissas e métodos relevantes usados no cálculo dos resultados.
A seguir estão as premissas materiais usadas no cálculo de quaisquer resultados mensais hipotéticos que aparecem em nosso site.
Os lucros são reinvestidos. Assumimos que os lucros (quando há lucros) são reinvestidos na estratégia de negociação. Iniciando o tamanho do investimento. Para qualquer estratégia de negociação em nosso site, os resultados hipotéticos se baseiam no pressuposto de que você investiu o valor inicial mostrado no gráfico de desempenho da estratégia. Em alguns casos, os valores nominais em dólares no gráfico de ações foram redimensionados para baixo, a fim de tornar os tamanhos atuais de transações futuras mais gerenciáveis. Nesses casos, pode não ter sido possível negociar a estratégia historicamente nos níveis de patrimônio mostrado no gráfico, e um capital mínimo mais alto foi exigido no passado. Todas as taxas estão incluídas. Ao calcular os retornos acumulados, tentamos estimar e incluir todas as taxas que um trader típico incorre quando a AutoTrading usa a tecnologia AutoTrade. Isso inclui o custo da assinatura da estratégia, além de quaisquer taxas de AutoTrade por comércio, além de comissões estimadas de corretores, se houver. & # 8220; Empurrão Máximo & # 8221; Método de cálculo. Calculamos a estatística do limite máximo como segue. Nosso software de computador analisa o gráfico de equidade do sistema em questão e descobre o maior percentual que o gráfico de patrimônio já declina de um gráfico local & # 8220; pico & # 8221; para um ponto subseqüente no tempo (portanto, isso é formalmente chamado de "Pico Máximo para o Levantamento de Pico".) Embora seja uma informação útil ao avaliar sistemas de negociação, você deve ter em mente que o desempenho passado não garante resultados futuros. . Portanto, rebotes futuros podem ser maiores que os levantamentos máximos históricos que você vê aqui.
Negociar é arriscado.
Existe um risco substancial de perda nos mercados futuros e forex. Negociação on-line de ações e opções é extremamente arriscada. Suponha que você vai perder dinheiro. Não negocie com dinheiro que não pode perder.
Estratégias de Futuros do AutoTrade.
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Lembre-se: a negociação é arriscada. Você pode perder dinheiro. Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros.
Futuros e negociação forex não é apropriado para todos.
Esses resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação maior ou menor pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar adversamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico, que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar adversamente os resultados reais de negociação. Você pode estar interessado em saber mais detalhes técnicos sobre como o Collective2 calcula os resultados hipotéticos que você vê neste site.
Premissas e métodos relevantes usados no cálculo dos resultados.
A seguir estão as premissas materiais usadas no cálculo de quaisquer resultados mensais hipotéticos que aparecem em nosso site.
Os lucros são reinvestidos. Assumimos que os lucros (quando há lucros) são reinvestidos na estratégia de negociação. Iniciando o tamanho do investimento. Para qualquer estratégia de negociação em nosso site, os resultados hipotéticos se baseiam no pressuposto de que você investiu o valor inicial mostrado no gráfico de desempenho da estratégia. Em alguns casos, os valores nominais em dólares no gráfico de ações foram redimensionados para baixo, a fim de tornar os tamanhos atuais de transações futuras mais gerenciáveis. Nesses casos, pode não ter sido possível negociar a estratégia historicamente nos níveis de patrimônio mostrado no gráfico, e um capital mínimo mais alto foi exigido no passado. Todas as taxas estão incluídas. Ao calcular os retornos acumulados, tentamos estimar e incluir todas as taxas que um trader típico incorre quando a AutoTrading usa a tecnologia AutoTrade. Isso inclui o custo da assinatura da estratégia, além de quaisquer taxas de AutoTrade por comércio, além de comissões estimadas de corretores, se houver. & # 8220; Empurrão Máximo & # 8221; Método de cálculo. Calculamos a estatística do limite máximo como segue. Nosso software de computador analisa o gráfico de equidade do sistema em questão e descobre o maior percentual que o gráfico de patrimônio já declina de um gráfico local & # 8220; pico & # 8221; para um ponto subseqüente no tempo (portanto, isso é formalmente chamado de "Pico Máximo para o Levantamento de Pico".) Embora seja uma informação útil ao avaliar sistemas de negociação, você deve ter em mente que o desempenho passado não garante resultados futuros. . Portanto, rebotes futuros podem ser maiores que os levantamentos máximos históricos que você vê aqui.
* Além de taxas de estratégia, taxas de autotrade e comissões de corretagem. As taxas de estratégia variam e são definidas pelo líder comercial individual (gerente do sistema). Essas taxas variam de US $ 20 a US $ 200,00 por mês e podem ser encontradas na página Resumo do sistema no aplicativo Collective2. As taxas de autotrade são de US $ 49 / mês. Comissões e estruturas de corretagem são determinadas pelos corretores individuais. As tarifas são publicadas nos sites dos corretores.
** “A maior plataforma de estratégia de negociação aberta do mundo.” Baseado em informações publicamente disponíveis de empresas privadas (press releases, sites) sobre o número de sistemas, o número de usuários registrados e o volume de negociações iniciado pela Web em inglês. sites que são acessíveis publicamente.
♦ “Comerciantes de melhor desempenho”: refere-se apenas a negociantes e estratégias que têm resultados hipotéticos monitorados pela Plataforma C2. "Registros de rastreamento verificados": embora verifiquemos todo o desempenho da estratégia em uma base de avanço, todos os resultados devem ser considerados como hipotéticos.
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