Correlação forex mataf

O que é Correlação de Moeda e Como Usá-lo em Forex Trading.

Forex Trading requer grande conhecimento de indicadores técnicos e eventos fundamentais. Embora a maioria dos traders tenda a se concentrar em uma das abordagens acima mencionadas, hoje, mais e mais atenção está sendo dada à psicologia de negociação e ao gerenciamento de riscos. É nesse ponto que a correlação monetária entra em ação, pois está fortemente conectada com o gerenciamento de riscos e pode ajudá-lo a entender melhor o mercado ao negociar. A compreensão da correlação entre pares de moedas ajuda a evitar o supertrading e usar sua margem para manter ativos menos desejados. Este artigo explicará o que é a correlação monetária, como entendê-la e, em última análise, como melhorar sua estratégia de negociação adicionando conhecimento de correlação monetária a ela.

O que é a Correlação de Moeda?

É fácil ver por que as moedas são interdependentes. Se você está negociando a libra esterlina contra o iene (GBP / JPY), você está negociando um desdobramento dos pares GBP / USD e USD / JPY; ambas as moedas - GBP / JPY - compartilham um relacionamento com o dólar americano e, como tal, uma correlação entre si. Enquanto alguns pares de moedas se moverão na mesma direção, outros podem seguir a direção oposta. Este é o resultado de forças mais compostas.

Em termos financeiros, a correlação é a medida numérica da relação entre duas variáveis. O intervalo do coeficiente de correlação é entre -1 e +1. Uma correlação de +1 indica que dois pares de moedas fluirão na mesma direção. Uma correlação de -1 indica que dois pares de moedas se moverão na direção contraditória 100% do tempo, enquanto a correlação de zero indica que a relação entre o par de moedas é completamente arbitrária.

A diferença entre o medidor de força da moeda e a matriz de correlação.

Existem alguns problemas com medidores de força de moeda mal codificados. Se um medidor de força da moeda não fornecer valores de indicador de força de moeda precisos, é de pouca utilidade, independentemente de seus outros recursos. Com um medidor de força de moeda desatualizado, os traders podem, mas não necessariamente, experimentar:

O MT4 congela; PC congela; Gagueja; Sinais de chicote; Vazamento de memória; CPU funcionando constantemente a 100%.

Alguns produtos podem até produzir dados que se afastam do conceito original de qual é realmente a força da moeda. Alguns aplicam filtros de suavização, como médias móveis. Outros aplicam outros filtros, por exemplo, RSI e MACD. Este é apenas um algoritmo complexo de indicadores que podem fazer você entrar em falsas negociações e perder listras.

A força real da troca de moeda vem da correlação. A matriz de correlação foi codificada corretamente, usando as tecnologias mais recentes e é improvável que cause qualquer um dos problemas mencionados acima.

Matriz de Correlação Forex.

Ao longo dos anos, o medidor de força Forex evoluiu naturalmente para uma matriz de correlação que também poderia ser mais complexa e precisa. Correlação Forex, como outras correlações, é um termo designado para sinalizar a correlação entre dois dos pares. Quando dois conjuntos de dados estão fortemente ligados, dizemos que eles têm uma alta correlação. Quando os pares se movem na mesma direção, eles têm uma correlação positiva. Se eles se movem na direção oposta, observamos uma correlação negativa entre eles. Uma correlação perfeita ocorre quando os pares se movem na mesma direção, o que é extremamente raro. Dizemos que a correlação é alta quando os pares se movem quase na mesma direção.

Mudança na Correlação.

É óbvio que existem mudanças na correlação, o que torna o cálculo da correlação muito importante. Fatores econômicos globais são dinâmicos - eles podem e mudam diariamente. Correlações entre dois pares de moedas podem variar ao longo do tempo e, como resultado, uma correlação de curto prazo pode contradizer a correlação projetada de longo prazo.

Analisar as correlações a longo prazo fornece uma imagem mais clara sobre a relação entre dois pares de moedas - isso tende a ser um ponto de dados mais preciso e definitivo. Existem muitas razões para uma mudança na correlação. As mais comuns são políticas monetárias divergentes, sensibilidade de certos pares de moedas aos preços das commodities, bem como fatores políticos e econômicos.

Cálculo da Correlação.

A maneira ideal de fortalecer sua posição é calcular sua correlação. Parece complexo, mas na verdade é bem simples. Basta baixar nosso premiado MT4SE e começar a usá-lo. O programa fará automaticamente o cálculo para você em diferentes períodos de tempo.

Embora as taxas de correlação mudem, não é obrigatório atualizar seus números todos os dias. No entanto, é uma boa ideia atualizá-los quando você alterar os intervalos de tempo de negociação.

Cada país tem uma política monetária diferente num ciclo diferente, pelo que as alterações a estas afetarão algumas moedas mais do que outras.

As vantagens de usar a matriz de correlação.

Eliminação da dupla exposição: Não é aconselhável a abertura de múltiplas posições com pares altamente correlacionados, uma vez que aumenta a exposição. Além disso, ter maior exposição a uma determinada moeda pode ser prejudicial se a análise der errado. Por exemplo, indo muito em AUD / CHF, AUD / JPY e EUR / JPY, um trader dá a dupla exposição se eles estiverem altamente correlacionados. Indo mais a fundo, as posições acima mencionadas trazem dupla exposição a AUD e JPY, o que pode ser prejudicial para o comércio caso o movimento vá na direção oposta às expectativas do trader. Conhecendo os níveis de correlação entre diferentes pares de moedas, um trader pode ter a idéia de como eles estão conectados uns aos outros e evitar a dupla exposição a uma moeda fraca.

Eliminação de cobertura desnecessária: Se a força de correlação entre pares diferentes for conhecida antecipadamente, um comerciante pode evitar cobertura desnecessária. Por exemplo, existe uma correlação negativa entre EUR / USD e USD / CHF que restringe a tomada de posições na mesma direção. A razão é quando você ganha em uma negociação, é mais provável que você perca em outra negociação, enquanto a volatilidade torna incerto se os ganhos irão superar as perdas ou não.

Sinais de negociações de alto risco: Correlação entre diferentes pares de moedas também pode sinalizar o montante do risco da estratégia de negociação. Por exemplo, se estamos indo muito em EUR / USD e GBP / USD, e ambos são pares positivamente correlacionados, sinaliza um possível risco duplo da mesma posição se uma das moedas estiver forte. Também pode acontecer que um dos pares esteja indicando um movimento forte, enquanto o outro está apenas se distanciando, o que sinaliza para evitar entrar em negociações com pares correlacionados na direção oposta. Por exemplo, se o EUR / USD está a testemunhar uma tendência de baixa, e o GBP / USD está a variar, um trader deve evitar ir muito a GBP / USD, o que acarreta um risco de queda mais elevado devido a uma possível força do USD.

Como usar a correlação de moeda em Forex Trading.

Compreender os pares de moedas correlacionadas é vital para determinar a exposição do seu portfólio à volatilidade do mercado. Como os negócios de moeda nesses pares e nenhum par é negociado no vácuo, é essencial para a mitigação de risco que você aprenda sobre essas correlações e como elas mudam.

Fonte: Matriz de Correlação Admiral Markets.

Pares positivamente correlacionados mostraram correlação positiva, movendo-se em uma direção similar.

Pares correlacionados negativa / inversamente tendem a negociar na direção oposta um do outro.

Correlações também são divididas em quatro grupos de acordo com a sua força. Para facilitar a visualização, todas as correlações na tabela a seguir são coloridas para mostrar sua força, como é observado abaixo:

Verde: pouca ou nenhuma correlação; Azul: correlação fraca; Laranja: correlação média; Vermelho: forte correlação.

Igualmente importante, importa se a correlação é positiva e / ou negativa.

No mercado Forex, as unidades monetárias são cotadas como pares de moedas. A moeda base - também conhecida como a moeda de transação - é a primeira moeda que aparece em uma cotação de par, seguida pela segunda parte da cotação chamada de moeda de cotação ou a moeda do contador.

Baixando um medidor de força de moeda.

O MetaTrader 4 é uma plataforma de negociação de FX extremamente difundida. Uma de suas vantagens é a capacidade de baixar e usar indicadores personalizados e Expert Advisors (EAs).

A plataforma MetaTrader 4 vem com uma seleção útil de indicadores populares incorporados ao terminal do cliente. Você também pode baixar indicadores personalizados escritos de forma independente.

Como o MetaTrader 4 é uma plataforma aberta e tem uma comunidade tão ampla de usuários, as inovações de indicadores se movem rapidamente. Existem milhares de indicadores personalizados disponíveis para analisar o mercado Forex usando diferentes algoritmos.

Você pode pesquisar por indicadores personalizados na plataforma escolhida. Alguns cobram dinheiro pela versão completa, mas alguns são totalmente gratuitos, como o nosso premiado MT4SE.

Sempre que você considerar pagar por um auxílio de negociação, lembre-se de que qualquer provedor respeitável oferecerá uma versão de avaliação gratuita e você mesmo poderá programar um algoritmo.

Recomendamos que você baixe o MetaTrader 4 Supreme Edition - uma versão estendida do terminal do cliente. Inclui muitos recursos; não apenas o medidor de força da moeda, mas também um simulador de negociação ao vivo para estratégias de backtest. Ele também permite adicionar diferentes indicadores personalizados e EAs dos quais você pode se beneficiar.

Uma vez que você tenha baixado o seu MetaTrader 4 Supreme Edition, que inclui o medidor de força da moeda, você está pronto para ir!

Dicas de Negociação de Correlação.

Tenha em mente que as correlações mudam e o desempenho passado nem sempre é um indicador garantido de correlação futura. No entanto, essas informações podem ser usadas para desenvolver sua própria estratégia de correlação monetária para minimizar a exposição do seu portfólio.

Evite posições que se anulem mutuamente. Se você vir dois pares de moedas que se movem em direções opostas quase o tempo todo, você perceberia que manter posições longas em ambas as moedas atenua qualquer ganho potencial que poderia ser obtido. Diversifique com risco mínimo. Ao investir em dois pares de moedas que são quase sempre correlacionados positivamente, é possível reduzir os riscos ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, manter uma visão direcional positiva. Exposição de hedge. As perdas podem ser minimizadas protegendo dois pares de moedas que mantêm uma correlação negativa quase perfeita. O raciocínio é simples. Se você mantiver uma posição com um par de moedas que perde valor, a moeda oposta (com uma correlação negativa para esse par) provavelmente ganhará, ainda que com um valor final mais baixo. Embora essa estratégia não mitigue completamente as perdas, essas perdas provavelmente serão reduzidas.

Estratégia de Correlação de Moeda Forex.

Nos últimos anos, tornou-se bastante comum negociar correlações cambiais no que diz respeito a estender sua carteira de ativos de negociação a 20 ou mais pares de moedas com forte correlação.

Verde positivo: pouca ou nenhuma correlação. As posições nesses símbolos tenderão a se mover de forma independente e terão rentabilidade, que não está relacionada entre si.

Verde negativo: pouca ou nenhuma correlação. As posições nesses símbolos tenderão a se mover de forma independente e terão rentabilidade, que não está relacionada entre si.

Azul positivo (até +30): correlação fraca. As posições nesses símbolos tenderão a se mover de forma independente e terão rentabilidade, que não está relacionada entre si.

Azul positivo (até +49): Pode haver semelhança entre as posições nesses símbolos. Posições na mesma direção podem ter lucro similar. Posições na direção oposta podem compensar uma à outra.

Azul negativo (até -30): correlação fraca. As posições nesses símbolos tenderão a se mover de forma independente e terão rentabilidade, que não está relacionada entre si.

Azul negativo (até -49): Pode haver semelhança entre as posições nesses símbolos. Posições na mesma direção podem compensar uma à outra. Posições na direção oposta podem ter lucro similar.

Laranja Positiva (até +75): correlação positiva média. Posições na mesma direção nesses símbolos tendem a ter lucro similar. Posições na direção oposta tendem a se anular mutuamente.

Laranja negativo: (até -75): correlação negativa média. Posições na mesma direção nesses símbolos tendem a se anular mutuamente. Posições na direção oposta tenderão a ter lucro similar.

Vermelho positivo: (até +100): correlação positiva forte. Posições na mesma direção nesses símbolos são muito prováveis ​​de ter lucro similar. Posições na direção oposta se anulam mutuamente.

Vermelho negativo: (até -100): correlação negativa forte. Posições na mesma direção nesses símbolos são muito prováveis ​​de se anularem mutuamente. Posições na direção oposta terão lucro similar.

É um conceito relativamente simples que permite julgar a força bruta de uma moeda isoladamente, em vez de ver o que ela está fazendo em relação a outra moeda.

O método de cálculo pode variar de acordo com o medidor de Forex que você usa. Uma das medidas mais conhecidas de uma moeda em isolamento é a base acima mencionada vs conceito de moeda de cotação. Este medidor calcula o valor de todas as moedas disponíveis em relação umas às outras.

Essas moedas são:

O euro (EUR) O iene japonês (JPY) A libra esterlina (GBP) O dólar australiano (AUD) O dólar canadense (CAD) A coroa sueca (SEK) O franco suíço (CHF) O forint húngaro (HUF) O zloty polonês (PLN) A Coroa Norueguesa (NOK) O Dólar de Cingapura (SGD) O Peso Mexicano (MXN) O Rublo Russo (RUB)

Uma medida menos conhecida, mas mais abrangente, é o amplo índice USD, que usa uma seleção mais ampla de moedas.

Ambos funcionam de maneira semelhante. Eles calculam a força do dólar agregando as taxas de câmbio bilaterais em um único número e aplicando uma ponderação para as moedas incluídas.

A ponderação aplicada ao índice geral é uma ponderação de comércio, derivada de dados comerciais. Especificamente, esta é a parcela de importações de mercadorias no comércio bilateral anual com os EUA.

Nossa matriz de correlação usa algoritmos complexos, mas é muito fácil de usar. Ele ainda permite que você escolha uma força por um determinado período de tempo. Para negociação intraday, recomendamos até 200 barras, enquanto para escalpelamento, até 50 barras devem ser suficientes.

Escalpelamento: M5, 50 bars.

Negociação intradia: H1, 200 barras.

Negociação de swing intra-semana: H1, 500 barras ou H4, 200 barras.

Uma vez que você tenha uma visão melhor das correlações e seu possível impacto no preço, inicie a correlação de negociação nos pares de sua escolha. Sugerimos começar com a conta de demonstração em primeiro lugar. A ideia principal seria abrir cerca de 10 posições de uma só vez. Tente primeiro dividir seu portfólio em categorias premier - pares que têm correlação negativa. Depois disso, tente se certificar de que esses pares não se correlacionam entre si em um grau maior. Quando você vir movimentos de preço, identifique a direção do negócio e remova as posições perdedoras do seu portfólio.

Você também pode tentar negociar pares fortemente correlacionados, mas lembre-se de que provavelmente será duplamente exposto a uma moeda. Às vezes, pode ser realmente uma boa maneira de negociar, especialmente se a força de uma moeda é suportada por um fundamento econômico ou eventos noticiosos importantes.

Uma boa dica a ser dada aqui é considerar a possibilidade de estabelecer seu stop-loss na negociação vencedora, de modo que eles sejam pelo menos iguais à perda resultante do fechamento do negócio perdido, mais o custo do spread e o custo da comissão ( se houver) mais um pip em cima disso. Dessa forma, você pode garantir apenas um pequeno ganho em seu lucrativo negócio.

Esperamos que você tenha gostado deste artigo sobre negociação de correlação monetária. Agora é hora de experimentar, abrir uma conta demo e tentar transferir essa teoria para a prática.

Correlação Forex.

As tabelas a seguir representam a correlação entre as várias paridades do mercado de câmbio.

O coeficiente de correlação destaca a similaridade dos movimentos entre duas paridades.

Se a correlação for alta (acima de 80) e positiva, as moedas se moverão da mesma maneira. Se a correlação é alta (acima de 80) e negativa, as moedas se movem no caminho oposto. Se a correlação é baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira.

A correlação de moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. Correlação mede a relação existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de maneira semelhante ou não.

Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo a 100 se elas se moverem na mesma direção e de -100 se moverem em direções opostas. Uma correlação próxima de 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados.

Como isso é calculado?

O cálculo da correlação neste local utiliza a fórmula padrão conhecida como "coeficiente de correlação de Pearson". O comprimento da série é dado pelo & quot; Num Period & quot; campo. Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página da Wikipedia: en. wikipedia / wiki / Correlation_and_dependence.

Como os dados são usados?

Gestão de riscos.

Pode ser importante saber se as posições abertas em um portfólio estão correlacionadas. Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que são fortemente correlacionados (por exemplo EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que se uma das posições atingir seu stop-loss, então as outras duas são muito provavelmente também posições deficitárias. Nesse caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda séria.

Modificação do mercado.

Uma modificação da correlação, principalmente no longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD estiverem fortemente correlacionados por vários meses e, em seguida, se correlacionarem, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou à GBP está em processo de mudança; pode-se estar vendo o início ou o fim de uma tendência em uma das duas moedas.

Correlação entre pares de moedas.

Eu encontrei esta calculadora que informa a correlação entre os pares de moedas. Você concorda com os resultados que dá?

Eu encontrei esta calculadora que informa a correlação entre os pares de moedas. Você concorda com os resultados que dá?

Quase praticamente o mesmo como artigo em MQL4: base teórica do indicador de cluster de construção em Forex. Estude como calcular e você pode entender alguma coisa.

Muito obrigado por nos apontar para esta calculadora de moeda, lalacianlab.

Eu sempre tive essa sensação de que havia relações bastante fortes entre os movimentos de alguns pares de moedas, e faz sentido do ponto de vista teórico também.

Mas apesar de eu estar estudando cartas há muito tempo (não, eu tenho coisas melhores para fazer, mas isso pareceu muito importante para descobrir), muitas vezes pular várias horas de sono sobre o assunto,

Eu nunca poderia realmente colocar meu dedo nisso. Mas agora que encontrei isso, graças a você, tenho um bom ponto de referência e uma boa nova base para renovar meu estudo desse fenômeno de correlação.

Acredito firmemente que isso pode ser algo que pode nos ajudar, traders, no futuro, embora nunca (na minha opinião) possamos realmente definir isso e transformá-lo em um instrumento viável.

(significado: acho que nunca seremos capazes de aperfeiçoar isso tão longe que possa nos garantir, por uma grande porcentagem, que nossas previsões baseadas nessas correlações estejam corretas. Enquanto houver uma correlação NEGATIVA.

a qualquer momento, não seremos capazes de confiar o suficiente, a menos que possamos prever QUANDO essa correlação for negativa e por quê).

É um bom desafio decifrar isso, mas sinto que isso nunca levará a mais do que um bom exercício, mas nunca a qualquer tipo decente de ferramenta de previsão.

Obrigado de qualquer maneira. Estou feliz por ter encontrado isto ;-)

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Eu nunca poderia realmente colocar meu dedo nisso. Mas agora que encontrei isso, graças a você, tenho um bom ponto de referência e uma boa nova base para renovar meu estudo desse fenômeno de correlação.

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É um bom desafio decifrar isso, mas sinto que isso nunca levará a mais do que um bom exercício, mas nunca a qualquer tipo decente de ferramenta de previsão.

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Basta usar a pesquisa na internet para verificar a correlação monetária e você encontrará muito google / search? Q = currency + correlation.

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Eu nunca poderia realmente colocar meu dedo nisso. Mas agora que encontrei isso, graças a você, tenho um bom ponto de referência e uma boa nova base para renovar meu estudo desse fenômeno de correlação.

Acredito firmemente que isso pode ser algo que pode nos ajudar, traders, no futuro, embora nunca (na minha opinião) possamos realmente definir isso e transformá-lo em um instrumento viável.

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a qualquer momento, não seremos capazes de confiar o suficiente, a menos que possamos prever QUANDO essa correlação for negativa e por quê).

É um bom desafio decifrar isso, mas sinto que isso nunca levará a mais do que um bom exercício, mas nunca a qualquer tipo decente de ferramenta de previsão.

Indicadores de correlação - página 8.

Correlação como no mataf.

Já vi alguns posts aqui sobre correlação, mas alguém sabe se existe um indicador para calcular a correlação no MT4, como mostrado no mataf:

Eu acho que isso poderia ser uma ferramenta muito útil.

muito obrigado.

mais uma vez obrigado.

Tanto quanto eu vejo, é uma correlação de Pearson adicionada para mostrar intervalos de -100 a 100 em vez de -1 a 1.

Uma versão da correlação de Pearson pode ser encontrada aqui: mql5 / en / forum / 179003. Você pode querer experimentar o comprimento da correlação para obter exatamente os mesmos valores que os mataf.

Já vi alguns posts aqui sobre correlação, mas alguém sabe se existe um indicador para calcular a correlação no MT4, como mostrado no mataf:

Eu acho que isso poderia ser uma ferramenta muito útil.

Graças mladen - parece bom!

Últimas 24 horas Compradores Vendedores Força Precisa de ajuda dos codificadores!

infelizmente eu não sou proficiente na linguagem de programação Metatrader,

então eu preciso de um pouco de sua ajuda, por favor.

Anexado você encontrará o KG RS GROUP V1.2a.

Espero fazer um indicador como este na foto.

a força dos Compradores e Vendedores para cada moeda nas últimas 24 horas e nas últimas 120 horas (5 dias). Você pode usar essas informações para o seu comércio .. E eu vou tentar postá-lo a cada horas quando a nova vela no H1 TF é formada Aqui está como lê-lo, no canto esquerdo de cada janela de moeda você verá "B" para Força dos Compradores em% e "S" para Força dos Vendedores em%. A linha em negrito atrai a força do Comprador em%, e a LINHA DO PONTO é o efeito dessa força nas últimas 24 horas. Utilizo 24 velas no H1 e para as 120 horas, uso 30 velas no H4. E há também algumas palavras simples que dizem quem é o ganhador atualmente "BUYERS WIN" significa que a força dos compradores é maior que 50% e "VENCEDORES GANHAM" significa que a força dos vendedores é maior que 50%. E eu coloquei lá também "Up" e "Down" palavra que dizer a direção da força atual comparar com a força anterior.

Espero que não seja muito difícil codificá-lo - agradeço antecipadamente.

Horário do Mercado Forex.

Horário de negociação: Londres, Nova York, Tóquio, Sydney.

Melhor tempo de negociação no mercado Forex.

Correlação de moeda.

Algumas moedas tendem a se mover na mesma direção, algumas & mdash; ao contrário. Este é um conhecimento poderoso para aqueles que negociam mais de um par de moedas. Ajuda a proteger, diversificar ou duplicar posições lucrativas.

Medidos estatisticamente pelo desempenho, os pares de moedas recebem os chamados "coeficientes de correlação" de +1 a -1.

Uma correlação de +1 significa que dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100% do tempo. Uma correlação de -1 significa que eles se moverão na direção oposta 100% do tempo. Uma correlação de zero significa que não existe relação entre pares de moedas. Informações sobre coeficientes de correlação atuais podem ser encontradas aqui: Tabela de Correlações de Moeda. [Na página, clique em FxCorrelations (versão da tabela)].

O exemplo de correlação positiva forte entre dois pares de moedas é: GBP / USD e EUR / USD. Eles têm um coeficiente de correlação de mais de +0,90, o que significa que quando o EUR / USD sobe, o GBP / USD também aumenta.

Uma amostra bem conhecida de dois pares de moedas em movimento opostos é EUR / USD e USD / CHF, eles têm um coeficiente muito alto de mais de -0,90, o que significa que eles se movem inversamente quase 100% do tempo!

Exemplos de pares de moedas em movimento da mesma direção são:

EUR / USD e GBP / USD.

EUR / USD e NZD / USD.

USD / CHF e USD / JPY.

AUD / USD e GBP / USD.

AUD / USD e EUR / USD.

Inversamente, os pares em movimento são:

EUR / USD e USD / CHF.

GBP / USD e USD / JPY.

GBP / USD e USD / CHF.

AUD / USD e USD / CAD.

AUD / USD e USD / JPY.

Como um comerciante pode usar essa informação?

1.a. No entanto, existe uma estratégia de cobertura de um par de moedas com outro. Vamos pegar os mesmos pares: EUR / USD e USD / CHF. Por exemplo, um comerciante abriu posições longas em ambos os pares de moedas. Como eles se movem em direções opostas, se o EUR / USD está fazendo algumas perdas, o outro par terá lucro. Portanto, a perda total não será tão ruim quanto seria sem a segunda "operação de backup". Por outro lado, os lucros aqui também não são grandes.

2. Quando confiante, um trader pode dobrar o tamanho da posição colocando os mesmos pedidos em pares de moedas paralelos (movendo-se na mesma direção).

3. Outra opção seria diversificar os riscos no comércio. Por exemplo, os pares AUD / USD e EUR / USD têm o coeficiente de correlação de aproximadamente +0,70, o que significa que os pares estão se movendo principalmente na mesma direção, mas não como perfeitos (que é o que precisamos aqui). Se decidirmos que o dólar vai enfraquecer, por exemplo, vamos ficar comprados e colocar metade da ordem de compra em pares de moedas AUD / USD e metade em EUR / USD. Dividir as ordens irá preservar as posições dos negociantes de subidas repentinas (subidas repentinas no preço); e como estas moedas não são 100% idênticas, um comerciante terá algum tempo para reagir adequadamente. Diferentes políticas monetárias dos bancos de diferentes países também criam um impacto: quando uma moeda será menos afetada que a outra e, portanto, será mais lenta.

Como Correlações Forex afetam secretamente seus riscos e lucros de negociação.

Muitos comerciantes de Forex negociam um número de pares de Forex, mantendo operações em vários pares ao mesmo tempo. Se você negociar vários pares ao mesmo tempo, pode estar exposto a mais ou menos riscos do que eles pensam. A razão é a correlação (para uma cartilha básica sobre Forex, veja o que você precisa saber sobre Forex).

O que é Correlação?

Correlação é um número entre -100 e 100 (ou -1 e 1) mostrando como a direção de um ativo se move em relação a outro.

Se dois pares tiverem uma correlação de -100, eles se movem em direções opostas. Quando um sobe, o outro desce. Uma correlação de 100 significa que eles se movem em sincronia; quando um sobe, o mesmo acontece com o outro.

Quando a correlação é negativa, é conhecida como correlação inversa ou negativa. Se a correlação é um número positivo, é uma correlação positiva.

Correlações acima de 80, ou abaixo de -80, são consideradas altas e dignas de nota porque podem ser secretamente & # 34; aumentando ou diminuindo seu risco.

Uma correlação de 0 significa que não há relação entre como um par se move em relação ao outro. Correlações entre -60 e 60 significam que o relacionamento é fraco; se um par tiver uma correlação de 50 com outro par, se um deles subir, o outro pode subir, mas não necessariamente.

Correlação não leva em conta a magnitude que cada par se move. Um par pode ser 10 vezes mais volátil que o outro, mas, desde que se movam na mesma (ou oposta) direção, estarão altamente correlacionados.

O gráfico anexado mostra uma tabela de correlação diária da Mataf. Encontre os dois pares para os quais você deseja correlacionar nos eixos xe y e encontre onde eles se encontram na grade. Algumas das correlações muito altas, acima de 90, são circuladas no gráfico. Correlações podem ser calculadas em todos os prazos. A correlação diária é importante, mas para as negociações diárias as correlações em períodos de tempo mais baixos também podem ser relevantes.

Correlações não são fixas e são monitoradas regularmente. Uma correlação forte ou fraca agora não significa que vai continuar assim.

Como Correlação Pode Aumentar o Risco ao Realizar Várias Negociações.

Se os pares de Forex estiverem altamente correlacionados (positivos ou inversos), provavelmente você verá operações semelhantes em cada um deles.

Se o AUDJPY e o CADJPY tiverem uma correlação de 95, isso significa que eles geralmente se movem na mesma direção. Como eles se movem na mesma direção, se você ver o sinal de compra no AUDJPY, também pode haver um no CADJPY (nem sempre, porém, eles são correlacionados, não são idênticos).

Se você comprar o AUDJPY e também decidir comprar o CADJPY, comprou o CAD e AUD em relação ao JPY. Você vendeu o JPY duas vezes, efetivamente dobrando o risco, ou dobrando o lucro potencial com base no que o JPY faz.

Suponha que você arrisque 1% de sua conta em cada negociação, com os dois negócios resultando em um risco de 2% para sua conta. Tomar vários negócios é bom, mas perceba que você efetivamente fez o mesmo negócio duas vezes. Se o JPY se move em seu favor (para baixo, e AUD e CAD subir) você faz o dobro do que você teria se você trocasse apenas um dos pares. Se o JPY se mover contra você, você perderá 2%.

Cuidado ao fazer negócios correlacionados, pois você pode dobrar seu risco (e possíveis lucros) sem perceber.

Se o seu plano de negociação diz arriscar 1% do patrimônio da conta por negociação, então você deve tomar apenas um desses negócios. Ou arrisque 0,5% em cada. Já que eles são quase o mesmo negócio, negociar ambos pode ser uma violação de suas regras de gerenciamento de risco (claro que depende de você se você deseja fazer isso).

Mesmo em pares altamente correlacionados, a configuração de comércio em um par é geralmente um pouco melhor que o outro. Escolha aquele com a maior recompensa: risco ou melhor probabilidade de lucro.

Como Correlação Pode Diminuir Risco Ao Manter Várias Negociações.

Correlações são uma maneira de estabelecer coberturas; onde as perdas em uma negociação são compensadas pelos ganhos em outra. Cobertura é bom, mas alguns comerciantes podem estar fazendo isso involuntariamente.

Continuando com o exemplo, digamos que você receba um sinal de compra no AUDJPY e um sinal de venda no CADJPY.

Lembre-se, mesmo que eles se movam de forma semelhante, eles não serão idênticos, então essa situação é possível. Se você fizer os dois negócios, perceba que você provavelmente não vencerá em ambos.

Se a sua recompensa em cada negociação for maior que o risco (você tenta fazer 2% em cada, arriscando apenas 1%), perder em uma (-1%) é bom, porque se a meta for alcançada na outra (& # 43; 2%) você net 1%. Se você espera ganhar ambos, você pode ficar desapontado.

No gráfico anexo, o EURUSD e o USDCAD têm uma correlação de -90,8. À medida que se sobe, é provável que o outro desça. Se você comprar o EURUSD e o USDCAD, é provável que um suba enquanto o outro se move para baixo. Se você fizer ambos os negócios, poderá ganhar ou perder em ambos, ou mais provavelmente ganhará em um e perderá em outro, já que os negócios formam uma cobertura parcial *.

Se você comprar (vender) o EURUSD e vender (comprar) o USDCAD, você tem a situação discutida na seção acima, onde você vendeu (comprou) o USD duas vezes, e pode estar aumentando o seu risco.

Palavra final.

Esteja ciente das correlações entre os pares com os quais você negocia. Você pode estar exposto a mais ou menos riscos do que você pensa. Geralmente altas correlações são encontradas entre pares que contêm uma das mesmas moedas (JPY e USD nos exemplos acima). Correlações mudam com o tempo, então monitore-as regularmente.

* A menos que calculado com precisão, a maioria das coberturas desta natureza é parcial, porque o comerciante não foi responsável pela volatilidade global. Se um par é mais volátil do que outro, um negócio pode subir 50 pips, enquanto o outro só declina em 20 pips. Portanto, perdas em uma não podem ser completamente compensadas por ganhos em outra ou vice-versa.