Estratégias de negociação de curto prazo larry connors

Estratégia de curto prazo simples.
Ao longo dos anos, analisei várias estratégias muito simples que foram publicadas no livro, "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam". por Larry Connors e Cesar Alvarez. Esses artigos incluem as seguintes estratégias longas:
Enterrado dentro do livro de Connors e Alvarez, você encontrará uma estratégia de shorting simples que pode ser usada nos principais índices do mercado. Neste artigo, vou rever esta estratégia e também combiná-la com a estratégia do Double Shorting que exploramos na semana passada.
Estratégia de curto prazo simples.
O instrumento deve estar abaixo da média móvel de 200 dias. Se o instrumento fechar por quatro ou mais dias consecutivos, venda curto em close. Cubra sua posição quando o preço fechar abaixo de um SMA de 5 dias na abertura da próxima barra.
O modelo de negociação é muito simples e tenta desvanecer os movimentos de alta quando o sentimento geral do mercado é de baixa. Ao aceitar apenas negociações quando o mercado está abaixo de sua SMA de 200 dias, estamos garantindo que os ursos estejam no controle. Em seguida, tentamos vender em força de alta a curto prazo, conforme definido por quatro dias de avanços consecutivos no mercado.
Abaixo está uma captura de tela mostrando exemplos de negociações no S & amp; P Cash Index. Clique na imagem para ampliar.
Larry Connors comércios curtos. Clique para ampliar.
O tamanho inicial da conta é de US $ 100.000. As datas testadas são de 2000 a 31 de setembro de 2016. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e não arriscará mais de US $ 2.000 por transação. A volatilidade é estimada com um cálculo de ATR cinco vezes por 20 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por negociação. O P & amp; L não é acumulado ao capital inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.
Aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada:
Ações = US $ 2.000 por negociação / 5 * ATR (20) * Big_Point_Value
No primeiro galance isso não é muito impressionante. Com apenas 27 negócios desde 200, geramos apenas 3,51% de retorno sobre nosso capital. É claro que o viés do mercado está em alta (negociando acima da SMA de 200 dias), então na maioria das vezes essa estratégia não está procurando ativamente por negociações. Mas mesmo quando estamos à procura de negócios durante esses mercados de baixa, esse método não está capturando lucro suficiente para valer a pena. Este é um resultado similar sobre o qual escrevi neste artigo, "The Death Cross & # 8211; O que você precisa saber. & # 8220;
Embora eu não espere muita mudança, vamos dar uma olhada na negociação do ETF, SPY.
Não há muita mudança. E o mercado de futuros? Eu negocio apenas um contrato.
O maior prejuízo no comércio da Emini foi de US $ 2.425. A maior redução foi de US $ 4.325.
Duplo Sete Com Curto.
Embora tenhamos determinado que esse método de encurtamento não é tão bom, por diversão, vamos adicioná-lo a Larry Connors & # 8217; longa estratégia de negociação que exploramos na semana passada chamada Double Seven. Eu simplesmente atualizei o código de estratégia do TradeStation do artigo anterior para fazer negociações durante um mercado de alta e baixa. Durante um mercado em alta, a estratégia Double Seven estará tomando ativamente operações enquanto, durante um mercado de urso, a estratégia do Quick Shorting de Connors estará tomando posições. Abaixo estão os resultados da combinação dessas duas estratégias em um único sistema.
Eu estou negociando o futuro simples porque é tão fácil para curto e longo prazo com apenas um símbolo. Desde que eu estou negociando futuros, eu removi o algoritmo de dimensionamento de posição para normalizar o número de contratos versus a volatilidade. Em vez disso, a estratégia simplesmente comprará um contrato por negociação. Uma dedução de US $ 30 por viagem de ida e volta foi deduzida para escorregões e comissões.
O gráfico de desempenho abaixo compara o sistema Long Only com o novo sistema combinado Long / Short.
Conclusão.
A estratégia Double Seven, com o componente shorting, melhora ligeiramente os resultados da longa e única estratégia Double Seven. Combinando-os a estratégias, produzimos um modelo de negociação que muda a forma de negociar com base em um regime de longo prazo de bull / bear market.
É interessante notar que o livro com o qual essas estratégias foram criadas foi publicado em 2009. Assim, todos os dados após esse ano são dados fora da amostra.
Este sistema é comercializável com dinheiro real como é? Ainda não! Eu acho que isso tem potencial, mas lembre-se, não há paradas. Com um pouco de trabalho de sua parte, você poderia negociar algo muito semelhante ao que é apresentado aqui. Também tenha em mente que os lucros não são reinvestidos durante os testes realizados acima. Se você reinvestir seus lucros enquanto e / ou aumentar seu risco por negociação, seus retornos serão maiores.
Obtenha o livro.
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Você não está sendo um pouco desconsiderado sobre o desempenho dessa estratégia? Eu acho que os resultados aqui parecem muito bons. Onde a questão surge é com a infrequência de negociação (Van Tharp usa uma palavra de mala de viagem "expectativa" para combinar expectativa com a oportunidade de exercê-la). Mas, se bem me lembro, o Connors é bastante explícito sobre a necessidade de negociar as estratégias que descreve em um portfólio de ETFs, aumentando assim o número de negociações e, esperançosamente, o retorno.
Um artigo no qual você usa o software de teste de portfólios ETF do portfólio do Ivy Portfolio para testar as ideias da Connor em um grupo de mercados seria muito bem-vindo.
Olá BlueHorseshoe. Eu não tenho passado muito tempo no Laboratório do Trader ultimamente. Espero que tudo esteja bem com você. Eu acho que você pode estar certo. Eu gostaria de realizar mais testes de portfólio sobre esta estratégia, bem como outras estratégias sobre as quais escrevo. O site de Repetição do ETF não funcionará com esta Estratégia de Shorting, pois a capacidade de programar é muito limitada. Você basicamente tem alguns métodos pré-construídos para o backtest. No entanto, a TradeStation tem essa capacidade. É um recurso relativamente novo e eu só preciso dedicar algum tempo para aprendê-lo. Mas acho que valerá a pena.
Bom trabalho, mas curvas de equidade com o número de negociação no eixo X podem ser bastante enganadoras, pois não revelam um período prolongado de inatividade e identificam esses períodos. Seria melhor mostrar as datas reais no eixo X. Por exemplo, em um período de 10 anos, todos os negócios poderiam ser no primeiro ano e nada depois disso, apenas para mencionar um caso extremo. Você está disposto a negociar o sistema, não importa quão bons sejam os resultados?
Este é um bom ponto e que eu trouxe em outros artigos. Ao avaliar um sistema de negociação, você precisa estar confortável com os períodos de rebaixamento ou laterais. O tempo entre picos de equidade precisa ser examinado. Para alguns sistemas, este tempo pode ser semanas, meses ou anos! É por isso que é importante que todos baixem a estratégia, a testem, a compreendam completamente e tomem suas próprias decisões. Pois o que é aceitável para uma pessoa é inaceitável para outra.
Eu me pergunto se não há mais trabalho a ser feito a fim de diminuir ainda mais a possibilidade de que esses resultados não sejam devidos ao acaso. A estratégia de shorting simples usou quatro closes consecutivos, o que é arbitrário. Você não deve olhar para valores próximos como 2 (?), 3, 5 e 7? Eu também acho que você deve otimizar o MA de 200 dias para verificar a vizinhança ao redor, juntamente com o comprimento do MA usado para cobrir. A verdadeira complexidade em minha mente, então, vem fazendo sentido em todas as três otimizações e descobrindo quais valores são os melhores (se houver). Este é o mesmo tipo de processo que você fez no artigo do Double 7, variando o lookback de 7 dias.
Mark, sempre há mais trabalho a ser feito! RI MUITO. Estas são boas ideias e seriam apropriadas para outro artigo. No geral, tenho que equilibrar o tamanho do artigo com as informações que desejo transmitir. Eu tento manter artigos em torno de 1000 palavras, já que muitas pessoas estão ocupadas. Desejo transmitir uma única ideia-chave por artigo para que possa ser rapidamente digerida. Muitos desses artigos são ótimos trampolins para inspirar os indivíduos a continuarem a pesquisa por conta própria. Mais uma vez, vale a pena testar as suas ideias e posso facilmente dedicar outro artigo para testá-las. Obrigado!
Bom artigo como sempre, Jeff!
Este sistema é diariamente? (Dados EOD).
No cálculo abaixo, o que Big_Point_Value se refere? Como obtenho esse valor?
Ações = US $ 2.000 por negociação / 5 * ATR (20) * Big_Point_Value
Esta é uma palavra reservada do EasyLanguage. Compila ao valor do ponto do instrumento de sublinhado. Nesse caso, o valor é $ 1. Se este fosse o contrato futuro do E-mini, seria $ 50. Mais: help. tradestation / 09_00 / elword / word / bigpointvalue_reserved_word_.htm.
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Revisão das estratégias de negociação de curto prazo que funcionam.
Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é o livro mais recente de Larry Connors. Como o título sugere, o livro é uma coleção de sistemas de negociação que são projetados para negociação de curto prazo (especificamente negociação de swing). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam abrangem uma variedade de tópicos, incluindo algumas informações gerais de negociação, vários sistemas de negociação e alguma psicologia de negociação. As estatísticas são um tema subjacente do livro e as estatísticas são usadas como base para muitas das informações apresentadas.
As Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Trabalham usam principalmente o índice de ações S & P 500 e alguns mercados de ações dos EUA em suas estatísticas e exemplos, mas as informações de negociação (por exemplo, as estratégias de negociação) apresentadas podem ser facilmente aplicadas a outros mercados legitimamente sugere).
Estratégias de Negociação de Curto Prazo Esse Trabalho foi escrito por Larry Connors e é publicado pela Trading Markets. O livro é um dos vários livros que Larry escreveu sobre o assunto de negociação financeira.
Sobre o autor.
Larry (Laurence) Connors é um comerciante profissional e, obviamente, um autor de livros de negociação. Larry é um comerciante técnico e um comerciante do sistema. Isso significa que ele usa análise técnica (em vez de análise fundamental) e que, depois de criar um sistema de negociação (geralmente usando estatísticas), ele segue exatamente esses sistemas (em oposição a um operador discricionário). Mais informações sobre Larry Connors estão disponíveis no site da Trading Markets.
Parte Um - Introdução e Comportamento de Mercado.
A primeira seção das Estratégias de Negociação a Curto Prazo que Funcionam fornece uma introdução e uma discussão sobre o comportamento do mercado (por exemplo, por que os mercados se movem).
A primeira seção começa com uma introdução de um capítulo, que apresenta o próprio Larry, seu estilo de negociação, e explica por que ele acredita tanto na análise estatística.
A primeira seção continua com seis capítulos que fornecem um conjunto de seis regras para pensar sobre o comportamento do mercado. As regras são apresentadas com vários gráficos e estatísticas para explicar por que as regras existem.
Algumas das regras são projetadas para fazer os investidores pensarem sobre os mercados de maneiras diferentes (como entrar em negociações longas quando o mercado está subindo ou descendo), enquanto alguns são mais estatísticos por natureza (por exemplo, se manter transações durante a noite aumentará ou diminuir sua lucratividade).
Parte Dois - Estratégias de Negociação.
A segunda seção de estratégias de negociação de curto prazo que funciona fornece vários sistemas de negociação que são projetados para negociação de swing em vários mercados.
A segunda seção inclui seis capítulos que fornecem seis sistemas de negociação. Cada sistema de negociação é apresentado em detalhes, incluindo suas entradas e saídas, e uma explicação do motivo pelo qual o sistema de negociação funciona. Várias estatísticas são fornecidas para mostrar os resultados de cada sistema de negociação nos últimos dez anos. Algumas das estratégias baseiam-se no mesmo princípio (como inserir durante retrocessos em uma tendência de longo prazo) e algumas das estratégias são completamente não relacionadas (como entrar em dias específicos do mês).
Como eles são apresentados no livro, as estratégias são projetadas para negociação de sistema, mas todas elas podem ser adaptadas para negociação discricionária. Os sistemas de negociação são baseados principalmente em análises estatísticas, com algumas referências a alguns conceitos de oferta e demanda.
Eu não testei nenhum dos sistemas de negociação, então não posso dizer se eles são lucrativos ou não. Se você decidir negociar qualquer um dos sistemas de negociação que estão incluídos no livro, recomendo que você realize seu próprio teste antes de fazer negociações ao vivo (como eu recomendaria em qualquer sistema de negociação).
Parte Três - Psicologia de Negociação e Recapitulação.
A terceira e última seção de estratégias de negociação de curto prazo que trabalham discute psicologia de negociação e fornece uma breve recapitulação do livro.
A terceira seção discute psicologia de negociação na forma de várias questões que exigiriam decisões imediatas se surgissem durante a negociação.
Por exemplo, se você acidentalmente digitou uma transação longa quando pensou que estava entrando em uma negociação curta, o que você faria (por exemplo, administrá-la em uma transação lucrativa, sair da operação imediatamente com uma pequena perda, etc.)? A terceira seção apresenta uma entrevista conduzida por Larry Connors com Richard Machowitz. Richard não é um comerciante, mas a entrevista é fornecida como um exemplo de como a psicologia desempenha um papel importante na negociação, assim como em outros aspectos da vida. Finalmente, o livro conclui com uma breve recapitulação da informação que foi apresentada ao longo do livro.
Usando o livro em sua negociação.
Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam fornecem algumas informações muito úteis, mas não é um manual de negociação passo a passo. O livro pressupõe que o leitor tenha um bom entendimento dos fundamentos da negociação (por exemplo, negócios longos e curtos, tipos de pedidos, etc.), mas não exige uma quantidade específica de experiência de negociação. Os sistemas de negociação são sistemas muito básicos (lidos como não complicados), para que possam ser entendidos por traders de qualquer nível de experiência.
Como acontece com qualquer livro de negociação, estratégias de negociação de curto prazo que funcionam inclui algumas coisas que eu não concordo completamente. Por exemplo, o capítulo que discute as ordens de stop loss afirma que elas não devem ser usadas. Acredito que os pedidos de stop loss sempre devem ser usados, e que qualquer motivo para não usar um stop loss (como direcionamento de stop loss orders por outros traders) pode ser superado com melhor gerenciamento de stop loss (como colocar ordens stop loss em um sistema não óbvio) preços).
Comerciantes profissionais poderão obter as informações fornecidas e decidir rapidamente (mesmo que imediatamente) se desejam aplicá-las à sua própria negociação. Comerciantes menos experientes precisarão ter certeza de que eles entendem os conceitos por trás das informações e as conseqüências de seu uso, antes de decidir o que usar em suas próprias negociações.
Estilo de escrita.
Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro relativamente curto, (125 páginas), e o estilo de escrita é direto e direto ao ponto (ou seja, há muito pouca informação irrelevante). Isso torna o livro fácil de ler para traders experientes, mas traders completamente novos podem não entender tudo de imediato. Um comerciante profissional seria capaz de ler o livro dentro de algumas horas, enquanto um comerciante menos experiente pode precisar de alguns dias para ler o livro.
As Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam apresentam a maioria de suas informações em um formato somente texto, complementado com alguns gráficos básicos. Eu teria preferido mais alguns gráficos gráficos de negócios de exemplo, mas isso é puramente para o meu próprio prazer, como a falta de gráficos não diminui a própria informação.
Conclusão e recomendação.
Quando decidi ler e rever as Estratégias de Negociação a Curto Prazo que Funcionam, esperava outra rodada do livro de estratégia de negociação de usinas, mas esse não é o caso. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro de estratégia de negociação, mas seu formato e estilo de escrita diferenciam-lo dos livros de estratégia de negociação padrão. Eu gostei do estilo direto porque me permitiu gastar mais tempo pensando sobre as informações de negociação, em vez de ler informações desnecessárias. Eu também gostava de poder ler o livro inteiro em uma noite.
Eu recomendo Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam para traders profissionais que estão interessados ​​em como outros profissionais negociam, ou que estão procurando por um novo sistema de negociação baseado em estatísticas, ou que estão procurando algum material de leitura recreacional (mas ainda útil) . Eu também recomendo Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam para novos traders que tenham uma boa noção dos fundamentos da negociação e queiram complementar sua educação comercial sem ter sua mão em cada etapa.
Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam vale a pena ler, e ele terá um lugar na minha biblioteca de negociação (a maioria dos livros de negociação não). O preço recomendado das Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam é de US $ 49,95, portanto, seu preço é acessível e vale a pena comprar para si mesmo ou como presente para outro trader. As estratégias de negociação de curto prazo que funcionam podem ser compradas diretamente do site da Trading Markets.

Estratégias de negociação de curto prazo larry connors
Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia de RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão à média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os traders podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não é projetado para identificar grandes topos ou fundos. Antes de examinar os detalhes, observe que este artigo foi elaborado para educar os gráficos sobre possíveis estratégias. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação independente que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento e o refinamento da estratégia.
Existem quatro etapas para essa estratégia e os níveis são baseados nos preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima de seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo de sua SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra acima do SMA de 200 dias e oportunidades de venda a descoberto abaixo do SMA de 200 dias.
Segundo, escolha um nível de RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. A Connors testou níveis de RSI entre 0 e 10 para a compra e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando comprando em um mergulho RSI abaixo de 5 do que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI inferior caiu, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos eram mais altos quando a venda a descoberto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo a compra excessiva da garantia, maiores os retornos subseqüentes em uma posição vendida.
A terceira etapa envolve a ordem real de compra ou venda e o momento de sua colocação. Os cartistas podem observar o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Existem prós e contras para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar um pouco antes do fechamento significa que os traders estão à mercê da próxima abertura, o que poderia ser uma lacuna. Obviamente, esta lacuna pode melhorar a nova posição ou imediatamente prejudicar um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada.
O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o S & P 500, Connors defende a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar a definição de uma parada móvel ou a utilização do SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se mantém e as paradas finais garantem que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender.
Onde estão as paradas? Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu certo. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que isso realmente prejudica o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado de fato tem um desvio ascendente, não usar paradas pode resultar em grandes perdas e grandes perdas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos.
Exemplos de negociação.
O gráfico abaixo mostra o Dow Industrial DDR (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para o 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, o DIA subiu três vezes, o que significa que esses sinais poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA ficou acima da SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. Quanto a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e a obtenção de lucro.
O segundo exemplo mostra a negociação da Apple (AAPL) acima de sua SMA de 200 dias durante a maior parte do período de tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros porque a AAPL subiu em ziguezague entre o final de fevereiro e o meio de junho de 2011. Os segundos cinco sinais se saíram muito melhor quando a AAPL subiu em ziguezague de agosto para janeiro. Olhando para este gráfico, está claro que muitos desses sinais foram precoces. Em outras palavras, a Apple mudou para novas mínimas após o sinal de compra inicial e depois se recuperou.
Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste de curvas, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Como observado acima, a estratégia do RSI (2) pode ser antecipada porque os movimentos existentes freqüentemente continuam após o sinal. A segurança pode continuar maior após o RSI (2) subir acima de 95 ou menos após o RSI (2) cair abaixo de 5. Em um esforço para remediar essa situação, os grafistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se inverteram após o RSI (2) atinge o seu extremo. Isso poderia envolver análise de velas, padrões de gráficos intradiários, outros osciladores de dinâmica ou até mesmo ajustes no RSI (2).
RSI (2) sobe acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar este sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima de sua SMA de 200 dias e RSI (2) se move abaixo de 5, os gráficos podem filtrar este sinal esperando que o RSI (2) se mova acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curva de curto prazo. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Houve bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima da SMA de 200 dias quando o RSI ficou abaixo de 50. Além disso, observe que as lacunas podem causar estragos nas negociações. As lacunas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de resultados.
Conclusões
A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não fugas. Por outro lado, os comerciantes devem vender saltos sobrevendidos, não pausas de suporte. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que Connors & # 039; os testes mostram que para o desempenho prejudicado, seria prudente para os comerciantes desenvolverem uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair do mercado quando as condições se tornarem sobrecompradas ou se houver uma parada. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair do short quando as condições se tornassem oversold. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas ideias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para um gráfico do S & P 500 com RSI (2).
Varreduras sugeridas.
RSI (2) Compre sinal.
Esta varredura procura por ações que acabaram de ter um RSI (2) Buy Signal.
RSI (2) sinal de venda.
Esta verificação procura por ações que acabaram de ter um sinal de venda RSI (2).
Um estudo mais aprofundado.
Dos criadores da estratégia do RSI (2), este livro detalha mais estratégias de negociação e inclui um capítulo sobre saídas. Connors também mostra os detalhes de seus testes e fornece diretrizes para melhorar os resultados de negociação.

Análise de habilidades.
Um blog dedicado a discutir estratégias de negociação baseadas em sistemas.
Resenha: "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam" # 8221; por Larry Connors.
Recentemente, recebi uma cópia de "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam" # 8221; por Larry Connors e pensei em postar um comentário. O livro cobre muitos assuntos que passei muito tempo olhando nos últimos dois anos. Eu entendo que parte do livro vem de artigos anteriores postados pelo Sr. Connors no site da TradingMarkets & # 8211; então, para alguns, pode ser material que você já leu.
No geral, achei o livro um prazer. Bem escrito, curto e direto ao ponto. A maioria dos livros de negociação que eu leio, francamente, são bastante inúteis porque eles não contêm nenhum teste. Connors faz questão de discutir uma estratégia e depois mostrar os testes. Obviamente, o backtesting só pode levá-lo até agora, mas é um bom ponto de partida. Mais importante ainda, o livro me deu algumas idéias novas para explorar & # 8211; algo que todos podem usar de tempos a tempos. Embora o livro possa cobrir muito material bem elaborado para projetistas de sistemas avançados, acho que o livro seria um excelente ponto de partida para alguém interessado em aprender sobre a negociação de sistemas.
Como uma nota lateral, eu amo o formato do livro. É um livro grande, fino e de capa dura. Faz o prazer de ler e me lembra da minha infância Tintin e Asterix & amp; Livros Obelix.
Nesta resenha, analisarei resumidamente cada capítulo, mas não discutirei as regras específicas da estratégia, pois acho que isso seria injusto para o autor. Também vou começar a confirmar os testes descritos no livro e postar algum acompanhamento sobre os sistemas e se consegui reproduzir os resultados e como a estratégia foi feita recentemente.
Capítulo 1 & # 8211; Introdução: Não há muito a dizer aqui.
Capítulo 2 & # 8211; Pense diferente & # 8211; Regra 1 & # 8211; Buy Pullbacks, Not Breakouts: Este capítulo faz o argumento convincente de que os pullbacks de compra, estatisticamente, funcionaram muito melhor do que comprar breakouts. Embora isso não seja novidade para mim, o capítulo apresenta algumas informações interessantes.
Capítulo 3 & # 8211; Regra 2 & # 8211; Compre o mercado depois que ele é descartado; Ressuscitado: Basicamente um reverso do capítulo anterior que continua a reversão à média como um argumento de estratégia.
Capítulo 4 & # 8211; Compre ações acima da média móvel de 200 dias, e não abaixo: Este capítulo mostra como a compra de ações / ETFs acima de 200dma tem uma vantagem significativa sobre a compra de ações abaixo de seus 200dma.
Capítulo 5 e 8211; Regra 4 & # 8211; Use o VIX para o seu Advantage & # 8230; Compre o Medo, Venda a Ganância: Apresenta um sistema VIX básico em forma de contorno (coberto mais em capítulos posteriores). A ideia básica é comprar quando o VIX é esticado.
Capítulo 6 & # 8211; Regra 5 & # 8211; Stops Hurt: Este capítulo apresenta estatísticas convincentes sobre o quanto as paradas de diferentes tipos (paradas de tempo,% de perda, trailing) prejudicam os sistemas de negociação. E isso é sem dúvida verdade. Um problema que tenho com essa abordagem é que não tenho certeza se a maioria das pessoas poderia sobreviver aos levantamentos causados ​​por essa abordagem. Uma segunda questão é que não ter paradas tira algumas técnicas de dimensionamento de posição bastante atrativas, como uma porcentagem em risco ou uma parada baseada em ATR. Seu argumento seria, sem dúvida, que eles prejudicam o desempenho geral do sistema, mas, em minha experiência limitada, descobri que é possível obter mais retorno de um sistema usando o dimensionamento de posição. Você também pode traduzir isso em tamanho de posição de opções também.
Capítulo 7 & # 8211; Regra 6 & # 8211; Vale a pena manter posições durante a noite: aqui o Sr. Connor aponta, novamente, usando estatísticas, que a maioria dos ganhos é feita de um dia para o outro em vez de intraday. Assim, ele argumenta que se deve realizar durante a noite para maximizar os lucros.
Capítulo 8 & # 8211; Negociação com Drops Intra-Day & # 8211; Aumentando ainda mais as bordas: este capítulo mostra como a compra com um preço-limite abaixo do preço aberto pode melhorar significativamente a borda de um sistema. Obviamente, haverá menos negócios à medida que a porcentagem abaixo do aberto aumentar, mas o Sr. Connors mostra como tanto o percentual correto quanto o ganho médio por negócio sobem. Coisas definitivamente interessantes que vou usar.
Capítulo 9 & # 8211; O RSI de 2 períodos & # 8211; O Santo Graal dos Indicadores do Trader ?: Eu odeio o título deste capítulo & # 8211; sempre que vejo a frase "Santo Graal" # 8221; Eu imediatamente penso comigo mesmo que está prestes a falhar. Mas, independentemente disso, este capítulo fornece uma visão abrangente da potência do indicador RSI (2). Eu cobri uma quantia justa neste blog, então eu não acho que muito mais precisa ser dito. Este capítulo também inclui a estratégia de RSI cumulativo que eu mesmo testarei no próximo dia.
Capítulo 10 e # 8211; Double 7 & # 8217; s Estratégia: Não há muito que eu possa dizer sobre este capítulo sem revelar a estratégia & # 8211; apresenta uma boa estratégia de negociação simples para o SPY quando está acima dos seus 200dma.
Capítulo 11 & # 8211; A Estratégia do Fim do Mês: Michael, no Marketsci, tem percorrido território semelhante & # 8211; Connors apresenta uma estratégia para se concentrar no final do mês como um sistema.
Capítulo 12 & # 8211; 5 Estratégias para cronometrar o mercado: Este capítulo aborda, não surpreendentemente, 5 estratégias. Ele constrói a estratégia VIX Stretch e, em seguida, mostra outra estratégia VIX, uma estratégia TRIN, outra estratégia RSI cumulativa e, finalmente, uma estratégia curta para o SPY. Todos são interessantes.
Capítulo 13 & # 8211; Estratégias de Saída: Aqui, o Sr. Connors analisa diferentes estratégias de saída e suas qualidades. Estas incluem: saída com base no tempo, primeira saída próxima, nova saída alta, fechar acima de uma saída de média móvel e a saída RSI (2). O autor fornece uma análise detalhada de cada saída. Uma crítica do livro aqui: ele não inclui estatísticas sobre a primeira saída fechada e a nova saída alta.
Capítulo 14 e 8211; A Mente: Eu pensei que este capítulo iria me entediar, mas eu achei surpreendentemente interessante. Em vez de continuar com o clássico & # 8220; negociação na zona & # 8221; abordagem que tem sido abordada inúmeras vezes, o autor estrutura o capítulo como uma série de questões relacionadas à negociação de sistemas. Exemplo: & # 8220; Você perde dinheiro por oito dias consecutivos e você tem várias posições longas à medida que o mercado está implodindo. O que você faz? Sair? & # 8221; Minha reação a muitas das perguntas (não aquela porque eu tenho uma resposta) foi "hmmm". Eu não tenho uma boa resposta & # 8221 ;. Então, mais comida para o pensamento. Há também uma longa entrevista com Richard J. Machowicz, um ex-SEAL da Marinha, que pode ser de interesse para algumas pessoas, mas não para mim.
Bem escrito e fácil de entender & # 8211; mesmo para alguém sem muita experiência de negociação. Idéias de estratégia muito interessantes & # 8211; me deu muitas áreas para explorar. Favoritos: Estratégia RSI cumulativa e Double 7 & # 8217; s. Também interessante: o capítulo sobre estratégias de saída.
Os sistemas são um pouco carentes de detalhes. Estamos entrando no final do dia em que o sinal é gerado ou no dia seguinte? Embora isso possa ser um pouco óbvio ao olhar para os gráficos que mostram entradas e saídas, acho que os designers de sistemas iniciantes podem achar isso confuso. Os gráficos que mostram os negócios de amostra não mostram datas & # 8211; Então, se você programou o sistema e deseja verificar novamente os resultados, é preciso fazer algumas suposições, como "Quando o QQQQ estava entre 52.50 e 52 em torno do 22º dia de um determinado mês? & # 8221;
Na verdade, acho que isso é um problema, em geral, quando as pessoas descrevem estratégias de negociação em geral. Eu adoraria que houvesse algum padrão, como:
& # 8211; Cálculo de indicador (se apropriado): n / a.
& # 8211; Buy on: Aberto do dia seguinte a um sinal.
& # 8211; Tamanho da Posição: Patrimônio Atual dividido pelo número de posições.
& # 8211; Cálculo de indicador: n / a.
& # 8211; Vender em: Aberto do dia seguinte a um sinal.
Grande parte do trabalho no livro girou em torno de ações / ETFs acima de 200DMA & # 8211; e assim, não há um grande número de estratégias que funcionem atualmente. Como mencionado acima, os sistemas não usam stops. Isso pode ser irrealista para muitas pessoas e limita suas opções de dimensionamento de posição. Simplesmente dizendo "pegue seu patrimônio e divida pelo número de posições" # 8221; mantém simples, mas também não dá ideia, para o comerciante, de quanto arriscar.
A maioria desses negativos é muito pequena & # 8211; e eu recomendo fortemente o livro. Para o designer do sistema iniciante, este livro seria indespenável. Para o designer experiente, você provavelmente encontrará uma joia ou duas que despertarão algumas de suas próprias ideias.
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Este é um ótimo livro ... Estou feliz por ter encontrado. Connors é ótimo - eu também aprendi muito sobre as estratégias de negociação de fundos de hedge de outros dois grandes livros. Segredos negociando do fundo de cobertura revelados. Por Robert Dorfman. E Richard Rms & # 8217; Pare e ganhe dinheiro & # 8230; .. ambos são fascinantes e muito informativos. Você deve vê-los se você gosta de ler os bastidores sobre os fundos de hedge e quais métodos eles usam para negociar.
boa revisão, eu li a edição anterior antes, e comprei e comprei sistemas de negociação do grupo connors. Por outro lado, acho que eles fazem um trabalho prático muito bom, simples e fácil de aplicar. Desde que os padrões persistam, os comerciantes que seguem suas pesquisas definitivamente vão ganhar dinheiro consistentemente.
Minha principal crítica é como a pesquisa se relaciona com a mineração de dados - essencialmente essa é a metodologia usada para criar a maioria dos sistemas de negociação sem muita justificativa ou integração teórica. Grande parte da pesquisa funciona muito bem em ações de grande capitalização e na S & P500 e na Nasdaq, mas seria ruim nas ações da russell 2000, small caps e também commodities. Eles capitalizam a natureza contrária desses investimentos que tem sido induzida pela intensa concorrência e pelo aumento do volume.
Este comportamento é devido ao & # 8220; calculando a média & # 8221; ou processo de escalonamento usado para comprar ações por fundos mútuos, bem como os programas de arbitragem de índices que enfocam principalmente o S & amp; P500. Observe que esses dois fatores em grande parte não existem nos mercados de commodities e nos índices mais novos, como o Russell 2000. Como consequência, tendem a tender muito mais, e as estratégias de desvanecimento são perigosas. Minha preocupação é o que acontecerá quando tivermos uma saída de dinheiro líquido do mercado de ações e um colapso de mesas de negociação proprietárias e fundos que se concentram em arbitragem (como estamos tendo agora). Talvez isso signifique que grandes estoques e índices tenderão mais no futuro do que no passado.
Em conclusão, procurar indicadores sagrados do graal com parâmetros fixos pode ser um conselho perigoso, e somente uma abordagem adaptativa pode salvar alguém da mudança abrupta das condições. Talvez um método bruto de fazer isso seja usar uma média móvel do desempenho de uma cesta de estratégias baseadas na tendência contrária, e vender quando a curva de capital estiver abaixo de uma média móvel longa.
Excelentes comentários & # 8211; Concordo que um único conjunto de parâmetros é perigoso porque o mercado muda com o tempo. Rob, da Quantifiable Edge, e Mike, da MarketSci, mostraram que o mercado recompensava a compra de máximas mais altas até que não o fizesse. cerca de 1980, se eu me lembro corretamente. Assim, qualquer estratégia que tenha trabalhado nessa propriedade (tendência) parou de funcionar. Agora estamos em um período de reversão à média, mas quem sabe se isso será mantido. Uma coisa que Rob olha que eu gosto é apenas rodando dois sistemas simples & # 8211; aquele que compra um alto-alto e outro que o vende. O resultado é que você pode ter uma cabeça melhor quando um deles começa a falhar. Esta abordagem é semelhante à sua técnica de negociação de curva de capital que você delineia. Então a próxima pergunta se torna o que alguém faz para adaptar ou mudar uma estratégia. Obviamente, você pode ter duas estratégias diferentes para cada mercado e negociá-las de acordo. Outras abordagens poderiam ser ajustar o tamanho da posição ou ajustar / estender os parâmetros do sistema para exigir configurações mais extremas (no caso de, digamos, uma estratégia de reversão à média).
Tudo isso, é claro, sofrerá com viés de mineração de dados & # 8211; que, na minha opinião, é muito difícil de se locomover. Mas eu não uso estratégias como um santo graal & # 8211; Eu reconheço que eles falham (o tempo todo), e precisam ser adaptados, e, finalmente, no final do dia, eles realmente só oferecem probabilidade & # 8211; não é um resultado.
Eu acho interessante que você diga que os métodos não têm muita justificativa para o porquê deles funcionarem. Dois comentários sobre isso:
1. O mercado é sempre multivariado & # 8211; então, atribuir uma razão para o comportamento é, no final do dia, apenas uma suposição de por que algo funciona. A realidade é que existem provavelmente centenas de razões pelas quais o mercado se comporta da mesma forma que "# 8211"; portanto, para mim, não acho interessante olhar para isso. A forma mais simples disso é no final do dia, você terá CNBC dar-lhe a razão pela qual o mercado foi para cima ou para baixo. Normalmente, é um dos motivos. Pode ou não estar certo ou errado.
2. Você dá um ótimo motivo (na verdade, alguns) para o motivo pelo qual os sistemas podem funcionar. Então lá vai você! Você já está com fio.
No final do dia, os instrumentos financeiros ou tendência ou reverter média & # 8211; O truque, na minha opinião, é descobrir o que eles estão fazendo e então projetar sistemas para negociá-los.
Muito obrigado pelo seu comentário atencioso & # 8211; coisas boas.
Onde eu posso fazer o download gratuito & # 8220; Estratégias de Negociação de Curto Prazo Que Funcionam ”por Larry Connors.
Você não pode. Você tem que comprar.
Recebi o livro na véspera de ano novo e codifiquei três estratégias de longo prazo usando o Profunds ULTRA ETF usando o Double 7 (também em TASC, janeiro de 2009), o RSI2 e o RSI2 cumulativo em cada uma das estratégias. É claro que as regras do livro não funcionaram e eu tive que desenvolver outras regras, mas consegui alguns números de desempenho muito fortes usando números EOD e comprando e vendendo no aberto do dia seguinte para 2008 com abril e julho até dezembro sendo muito forte.
Essas estratégias definitivamente valem a pena se o mercado continuar com a reversão à média com muita volatilidade. No entanto, é difícil ajustar essas estratégias, pois há poucos dados. Decidi sintonizar três ETFs e depois testá-los em todos os retornos. Não é bem assim que aprendi a fazer back testing (prefiro pegar meus dados históricos e dividi-los em dois conjuntos de dados & ndash; um para ajuste e outro para avaliar os dados ajustados).
Eu ainda não descobri uma estratégia curta que funcione usando esses indicadores. Eu estava esperando para desenvolver uma estratégia (long / short) usando os seguintes ETFs (UCD, UCO, ULE, UGL, EWV, EFU, EEV, EWV, AGQ, YCL) que não têm contrapartes do urso.
De qualquer forma, estou muito feliz por ter encontrado este livro, usar suas idéias para o desenvolvimento de meus próprios sistemas e tentar aplicar essas técnicas. No entanto, a prova em termos de dólares ganhos nas estratégias não chegou.
Comentários interessantes Mike & # 8211; Codifiquei as estratégias enquanto lia e descobri que a maioria delas estava dentro da margem de erro em termos de desempenho.
Em termos do lado curto & # 8211; Esse foi um dos meus pontos que o livro não tem muitas estratégias curtas. Agora, tendo dito isso, outros sugeriram o uso de ETFs curtos para fazer o trabalho. Meu problema com isso é que os ETFs curtos são essencialmente quebrados & # 8211; então é improvável que isso funcione.
Finalmente, como mencionei, "# 8211; Eu acho que é um ótimo livro para geração de idéias & # 8211; Eu não acho que nenhum desses sistemas deva ser usado diretamente no livro. Também é um bom livro em termos de fazer sua mente girar em torno da reversão.
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Este blog pretende ser uma maneira de registrar minha própria exploração de sistemas informatizados de negociação financeira.
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A estratégia TRIN & # 8211; Cesar Alvarez & # 038; Larry Connors: Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam & # 8221;
O TRIN é um indicador muito popular, mas poucas pessoas têm tempo para quantificar se ele pode ou não fornecer vantagem ao profissional. Com isso em mente, Connors e Alvarez testaram e desenvolveram sua estratégia TRIN para o SPY.
Descrição.
A estratégia do TRIN.
De acordo com Larry Connors e Cesar Alvarez em seu excelente livro, "Short Term Trading Strategies that Work", a nota que o TRIN é um indicador muito popular, mas poucas pessoas tomaram o tempo para quantificar se pode ou não fornecer um comerciante com vantagem. Com isso em mente, os autores testaram e desenvolveram sua estratégia TRIN para o SPY.
O TRIN foi originalmente criado por Richard Arms como o Arms Index, mas ficou conhecido como o TRIN. O cálculo básico é o seguinte: (questões que avançam / questões em declínio) / (volume em avanço / volume em declínio). Leituras acima de 1 tendem a ocorrer quando os mercados declinam e, eventualmente, podem levar a condições de sobrevenda, e leituras acima de 1 tendem a ocorrer quando os mercados sobem e acabam levando a condições de sobrecompra.
Os autores & # 8217; Estatísticas:
Prazo testado: 12 anos Instrumento: SPY Taxa de Vitórias: 75.56% # Trocas: 90 Pontos SPX ganhos: 558.30 Avg. Tempo de espera: menos de 4 dias de negociação.
O que você recebe
O arquivo de estratégia TRIN para thinkorswim Todos os parâmetros incluem as configurações padrão dos autores que deram os resultados acima quando os autores testaram Todos os parâmetros são personalizáveis ​​no menu de propriedades, incluindo o comprimento do sms SPY, limite TRIN, etc. uma parada baseada em porcentagem ou não usar uma parada Especifique o tamanho da parada a ser usada, se houver Cores personalizáveis.
Por que você quer isso?
A taxa de ganho / perda extremamente alta no SPY e no SPX, conforme demonstrado pelos autores, torna uma estratégia fácil de negociar de um ponto de vista psicológico A opção de adicionar uma parada torna a estratégia ainda mais fácil de negociar adequado para quase qualquer pessoa, independentemente do tipo de conta que eles trocam de capacidade de backtest quantitativamente a estratégia em vários instrumentos, prazos e condições proporciona mais paz de espírito e incentiva os comerciantes a confiar plenamente em seu sistema as idéias por trás desta estratégia e sua borda pode ser tomada e ainda mais personalizado para o seu estilo de negociação para criar uma vantagem única que só você conhece.
Como funciona.
A estratégia TRIN funciona da seguinte maneira: se o SPY está acima de seu 200 dias sma (indicando uma tendência de alta primária), e o RSI de 2 períodos do SPY está abaixo de 50, e o TRIN fecha acima de 1 por 3 dias consecutivos, um sinal de compra é emitido. Um sinal de venda é emitido quando o RSI (2) do SPY fecha acima de uma leitura de compra excessiva de 65.
Connors e Alvarez TRIN SPY estratégia para thinkorswim.
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3 dias de alta baixa & # 8211; Alta Probabilidade ETF Trading Strategy por Larry Connors.
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A estratégia de negociação de 3 dias de alta baixa é uma estratégia de alta probabilidade projetada por Larry Connors especificamente para negociação de ETFs. Connors escreveu sobre a estratégia em seu livro com Cesar Alvarez chamado "High Probability ETF Trading".
Estratégia de Negociação RSI-2 Cumulativa para o ThinkOrSwim.
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A estratégia de RSI Cumulativo vem diretamente de Larry Connors & # 8217; & amp; O livro de Cesar Alvarez chamado "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam". Eles afirmam que a estratégia foi de 88% de precisão no SPY quando testada de 1993 até a data da publicação.
Estratégia de Negociação RSI-3 Cumulativa & # 8211; por Larry Connors e Cesar Alvarez.
Estratégia de Negociação RSI-3 Cumulativa & # 8211; por Larry Connors e Cesar Alvarez.
Esta estratégia vem diretamente de Larry Connors & # 8217; & amp; O livro de Cesar Alvarez chamado "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam". Eu realmente gostei de programar e testar algumas das idéias apresentadas em seu livro & # 8212; muitos dos quais parecem ter algum mérito & # 8212; então eu queria ir em frente e compartilhar alguns dos trabalhos que eu tenho feito com meus leitores. Na página 104 de seu livro, Connors e Alvarez afirmam que esta estratégia foi 79,49% de precisão no SPY quando testada, ganhando 779,51 pontos S & P com um período de detenção médio de menos de 5 dias de negociação.
Josiah é um corretor da bolsa, programador thinkScript, investidor imobiliário e alpinista iniciante. Ele também é rumores de ser um cantor de ópera no chuveiro. Clique na imagem para seguir Josiah no Twitter.
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Larry Connors, presidente e fundador da Connors Research.
Sobre Larry Connors
Larry Connors tem mais de 30 anos na indústria dos mercados financeiros. Suas opiniões foram apresentadas no Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones, & amp; muitos outros. Por mais de 15 anos, Larry Connors e agora Connors Research forneceram a mais alta qualidade, pesquisa orientada por dados sobre negociação para investidores individuais, fundos de hedge, empresas proprietárias de trading e agências bancárias ao redor do mundo.
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